Home | KTL cơ bản | Mô hình VAR
Mô hình vecto tự hồi quy VAR
Mô hình vecto tự hồi quy VAR

Mô hình VAR

Các cách tiếp cận theo phương pháp Box-Jenkins và mô hình VAR (Mô hình vectơ tự hồi quy) trong dự báo kinh tế là các phương pháp thay thế cho các mô hình đơn phương trình và phương trình đồng thời truyền thống. Bài viết này sẽ trình bày phần lý thuyết tổng quan về mô hình VAR, cũng như những điểm mạnh và hạn chế của mô hình này. Phần thực hành ước lượng mô hình VAR và phân tích kết quả sẽ được đề cập ở loạt bài ước lượng mô hình VAR trên Stata: phần 1, phần 2, phần 3, phần 4.I. GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH VAR

2 bình luận

  1. Tác giả ơi cho mình hỏi tí này nhak, mình có đọc một số bài nghiên cứu và chúng nhắc đến mô hình TVP – VAR, tác giả có thể giới thiệu cho mình biết về mô hình này được hok. Xin chân thành cảm ơn.

    • TVP – VAR model là viết tắt của Time-Varying Parameter VAR Model nghĩa là mô hình VAR có tham số thay đổi theo thời gian. Nó chính là dạng tổng quát của mô hình VAR với k biến giải thích và p độ trễ. Về chi tiết, bạn Ngọc có thể tham khảo kỹ bài viết về mô hình VAR hoặc tải tài liệu tham khảo về tại đây

      Chúc bạn học tốt và có những chia sẻ hữu ích tại Vietlod.com