Home | KTL nâng cao | Ước lượng mô hình VAR – phần 2

Ước lượng mô hình VAR – phần 2

Mô hình vectơ tự hồi quy (VAR) được ước lượng tương đối đơn giản so với mô hình VEC. Nó được ước lượng thông qua các biến chuỗi thời gian dừng khi không có sự đồng kết hợp giữa các biến. Quá trình ước lượng mô hình VAR được thực hiện qua các bước: (i) xác định sai phân và độ trễ của biến chuỗi; (ii) kiểm tra sự đồng kết hợp của các biến; (iii) ước lượng và kiểm định mô hình; (iv) Dự báo. Quy trình phân tích mô hình VAR vs VEC được thể hiện như sau:

Bài viết này sẽ minh họa lựa chọn mô hình VAR vs VEC qua kiểm tra tính đồng kết hợp; đồng thời thực hiện ước lượng mô hình VAR trên Stata.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!