Dofile ước lượng mô hình DSGE, IP – Lãi suất

Dofile ước lượng mô hình DSGE về mối quan hệ giữa chỉ số sản xuất công nghiệp và lãi suất. Dofile sử dụng câu lệnh dsge để ước lượng mô hình DSGE này. Sau khi ước lượng, phân tích cú sốc (phân tích IRF) ở các thời điểm cũng được thực hiện. Dofile cũng tiến hành phân tích hoạch định chính sách dựa trên các thông số chính sách giả định để đánh giá hiệu quả chính sách.

Trong mô hình này, tăng trưởng sản xuất công nghiệp (ip) phụ thuộc vào kỳ vọng lãi suất một kỳ sau đó và các yếu tố ngoại sinh khác. Ở khía cạnh ngược lại, lãi suất (r) cũng phụ thuộc vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp và các yếu tố tiềm ẩn khác. Các yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến sản xuất trong mô hình là e và các yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến lãi suất là m. Dữ liệu được thu thập hàng quý từ năm 1954 đến năm 2006.

Sử dụng dữ liệu hàng tháng về tốc độ tăng trưởng của sản xuất công nghiệp và lãi suất của nền kinh tế Mỹ. Mô hình xây dựng chỉ có hai chủ thể kinh tế là các công ty sản xuất và một ngân hàng trung ương với chính sách lãi suất.