Vấn đề xác định mô hình VAR, SVAR

Nguyên tắc ước lượng của SVAR: Tất cả các thông tin từ mẫu cần thiết để có kết quả ước lượng của \(\Sigma \) hay chính là \(\hat \Sigma \). Bằng cách thay thế \(\Sigma \) với các mô tả trong các phần tử của mỗi mô hình K, C hoặc mô hình AB chúng ta giải quyết vấn đề tìm ước lượng trực tiếp của n(n+1)/2 phần tử trong \(\Sigma \), vẫn còn lại n2 tham số cần ước lượng của ma trận K hoặc ma trận C và 2n2 tham số cần ước lượng của 2 ma trận A và B trong mô hình AB. Các thông …