Home | KTL nâng cao | Vấn đề xác định mô hình VAR, SVAR
Sử dụng mô hình VAR để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tài chính đến việc hình thành bong bóng bất động sản nhà ở, xét đến GDP, CPI, FII, FDI, lãi vay
Sử dụng mô hình VAR để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tài chính đến việc hình thành bong bóng bất động sản nhà ở, xét đến GDP, CPI, FII, FDI, lãi vay

Vấn đề xác định mô hình VAR, SVAR

Nguyên tắc ước lượng của SVAR: Tất cả các thông tin từ mẫu cần thiết để có kết quả ước lượng của (Sigma ) hay chính là (hat Sigma ). Bằng cách thay thế (Sigma ) với các mô tả trong các phần tử của mỗi mô hình K, C hoặc mô hình AB chúng ta giải quyết vấn đề tìm ước lượng trực tiếp của n . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản, mời bạn đăng ký gói Premium tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!