Home | KTL nâng cao | Vấn đề của FEM/REM và lí do chọn GMM

Vấn đề của FEM/REM và lí do chọn GMM

Có 2 vấn đề quan trọng tiềm ẩn liên quan đến thành phần sai số trong một mô hình dữ liệu bảng, đó là:

1) Sự tương quan giữa các biến giải thích với tác động riêng rẽ;
2) Sự tương quan giữa các biến giải thích với thành phần sai số nhiễu;

Sự tồn tại của 1 trong 2 (hoặc cả 2) vấn đề này làm cho kết quả ước lượng của OLS sẽ bị chệch hoặc không hiệu quả, đó chính là lí do chọn GMM làm phương pháp ước lượng thay thế.

Thật vậy, để giải quyết 2 vấn đề này, trong mô hình bảng tĩnh tuyến tính chúng ta có thể sử dụng ước lượng tác động cố định (LSDV, FD hoặc FE) để loại bỏ thành phần tác động riêng rẽ (vấn đề 1); hoặc sử dụng ước lượng tác động ngẫu nhiên để kiểm soát vấn đề 2 [1].

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!