Ước lượng mô hình VECM theo Johasen

Mô hình VECM được sử dụng thay thế mô hình vector tự hồi quy (VAR) khi các biến có mối quan hệ đồng kết hợp (cointegrated) bằng cách sử dụng phương pháp hợp lý cực đại của Johasen (1995). Bài viết sẽ minh họa thực hành ước lượng mô hình VECM theo phương pháp Johasen (1995). Các bạn có thể tham khảo bài viết Ước lượng VECM trên Stata để tìm hiểu thêm 1 phương pháp ước lượng mô hình VECM khác. Xem thêm: Biến đổi mô hình VAR sang mô hình VECM Sử dụng bộ Dữ liệu thực hành VECM theo Johasen về mối quan hệ giữa tiêu dùng …