Home | KTL nâng cao | Ước lượng mô hình VECM theo Johasen

Ước lượng mô hình VECM theo Johasen

Mô hình VECM được sử dụng thay thế mô hình vector tự hồi quy (VAR) khi các biến có mối quan hệ đồng kết hợp (cointegrated) bằng cách sử dụng phương pháp hợp lý cực đại của Johasen (1995). Bài viết sẽ minh họa thực hành ước lượng mô hình VECM theo phương pháp Johasen (1995). Các bạn có thể tham khảo bài viết Ước lượng VECM trên Stata để tìm hiểu thêm 1 phương pháp ước lượng mô hình VECM khác.

Xem thêm: Biến đổi mô hình VAR sang mô hình VECM

Sử dụng bộ Dữ liệu thực hành VECM theo Johasen về mối quan hệ giữa tiêu dùng (cons) và thu nhập (gdp) được thu thập theo quý từ năm 1960 đến 1982. Các biến được thể hiện ở dạng logarit. Đồ thị phân bố của chuỗi thời gian gốc cho thấy một xu hướng tăng theo thời gian ở cả 2 chuỗi thu nhập và tiêu dùng. Tuy nhiên, ở đồ thị của 2 chuỗi sai phân bậc 1 (D.lncons và D.lngdp) đều có tín hiệu dừng.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!

2 bình luận

  1. Thầy ơi, Thầy cho em hỏi 2 vấn đề với:
    Thầy viết: “Quá trình phân tích nhân quả ở mô hình VECM được thực hiện như sau:
    test ([D_lncons]: LD.lngdp)
    test ([D_lngdp]: LD.lncons)
    Kết quả cho thấy sự tác động của LD.lngdp trong phương trình lncons không có ý nghĩa thống kê”. Thầy cho em hỏi giả thiết Ho là gì ạ ?

    Thứ hai: các kiểm định cần thiết cho mô hình VECM gồm những gì ?

    Em xin cảm ơn Thầy

    • Chào bạn Duy,

      Trả lời câu hỏi 1: câu lệnh test ([D_lncons]: LD.lngdp) và test ([D_lngdp]: LD.lncons) nhằm kiểm tra hệ số của LD.lngdp trong phương trình D_lncons và LD.lncons trong phương trình D_lngdp có ý nghĩa thống kê không? Nếu cả 2 đều có ý nghĩa thống kê thì đó là mối quan hệ phản hồi (feedback), ngược lại 1 trong 2 cái có ý nghĩa thống kê thì cho biết biến giải thích có tác động nhân quả đến biến phụ thuộc. Trong ví dụ minh họa là LD.lncons tác động có ý nghĩa thống kê lên lngdp.

      Trả lời câu 2: Các bước xây dựng mô hình VECM theo phương pháp Johasen đều thực hiện theo các bước lựa chọn thống kê, từ mức hạng của ma trận đồng kết hợp, độ trễ, tính dừng và hiệu quả của mô hình theo các tiêu chí AIC, BIC, SC… do vậy, kết quả ước lượng của VECM là tin cậy và hiệu quả. Bạn không cần thiết phải thực hiện các kiểm định nào khác.

      Trân trọng.