Home | KTL nâng cao | Ước lượng mô hình VEC – Stata

Ước lượng mô hình VEC – Stata

Mô hình VEC hay VECM, tạm gọi là mô hình vectơ điều chỉnh sai số được sử dụng thay thế mô hình vectơ tự hồi quy (VAR) khi các biến chuỗi có mối quan hệ đồng kết hợp (Cointegration). Tương tự mô hình VAR, mô hình VEC được ước lượng và phân tích qua 4 bước như sau: (i) xác định sai phân và độ trễ của biến chuỗi; (ii) kiểm tra sự đồng kết hợp của các biến; (iii) ước lượng và kiểm định mô hình; (iv) Dự báo. Quy trình phân tích mô hình VEC được thể hiện như sau:

Bài viết này sẽ minh họa cách ước lượng mô hình VEC trên phần mềm Stata.

Bài viết sử dụng số liệu kinh tế vĩ mô về mối quan hệ tăng trưởng kinh tế của Úc (gdpa) theo GPD của Mỹ (gpdu). Bộ dữ liệu vec.dta gồm 124 quan sát quý được thu thập trong khoảng thời gian 1970 đến năm 2000.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!