Home | Hướng nghiên cứu | Ước lượng mô hình tự hồi quy ngưỡng TAR trên Stata
Minh họa ước lượng mô hình hồi quy ngưỡng - TAR trên Stata
Minh họa ước lượng mô hình hồi quy ngưỡng - TAR trên Stata

Ước lượng mô hình tự hồi quy ngưỡng TAR trên Stata

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
. import excel TAR1604.xlsx, sheet("Data") firstrow clear
. foreach var of varlist * {
2. local varlab = `var'[1]
3. label var `var' "`varlab'"
4. }
. drop in 1
(1 observation deleted)
. quietly destring year FDI GDPG IMP EXP GCONS INF COC GE PS RQ ROL VC ENR2 ENR1 ENR3, force replace
. egen id = group(country)
. label variable id "Quốc gia"
. format year %ty
. label variable year "2002-2014"
. xtset id year
panel variable: id (strongly balanced)
time variable: year, 2002 to 2014
delta: 1 year
. gen TRADE = IMP + EXP
. gen FDI2 = FDI^2
. quietly regress GDPG L.GDPG FDI FDI2 . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!