Home | KTL nâng cao | Ước lượng mô hình GARCH-Stata

Ước lượng mô hình GARCH-Stata

Trường hợp tổng quát mô hình ARCH chỉ bao gồm p độ trễ của phần dư. Trong nhiều trường hợp mô hình còn bao gồm q độ trễ của biểu thức phần dư. Khi đó mô hình ARCH được gọi là mô hình ARCH tổng quát, kí hiệu là GARCH(p,q). Mô hình GARCH còn có các dạng mở rộng khác như T-GARCH hoặc M-GARCH. Các mô hình này sẽ lần lượt được trình bày ở phần bên dưới.
1. Mô hình GARCH
Mô hình ARCH dạng tổng quát (Generalized ARCH) viết tắt là GARCH. Mô hình ARCH bậc p với phương sai phần dư có dạng như sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!