Home | KTL nâng cao | Ước lượng mô hình ARCH – Stata

Ước lượng mô hình ARCH – Stata

Mô hình ARCH được sử dụng thay thế các mô hình vectơ tự hồi quy trong trường hợp các sai số của biến phụ thuộc thay đổi theo thời gian. Bài viết sau sẽ trình bày cách ước lượng mô hình ARCH trên phần mềm Stata. Sử dụng file dữ liệu arch1.dta

gen time = _n
tsset time
tsline r, name(g1, replace)

Một cách trực quan đồ thị có sự dao động mạnh theo thời gian và càng về cuối sự dao động càng mạnh. Giả sử, mô hình ARCH bậc 1 là phù hợp. Kiểm định nhân tử Lagrange được sử dụng với giả thuyết H0 cho rằng không có mô hình ARCH.

Quá trình phân tích được thực hiện như sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!