Home | KTL nâng cao | Ước lượng GMM trên EViews – Lệnh GMM

Ước lượng GMM trên EViews – Lệnh GMM

Cú pháp câu lệnh gmm để ước lượng theo phương pháp GMM như sau:

gmm(options) y x1 [x2 x3…]@ z1 [z2 z3…]

gmm(options) specification @ z1 [z2 z3…]

Diễn giải câu lệnh:

Theo sau tên của biến phụ thuộc y là danh sách các biến giải thích. Các biến phía sau kí hiệu “@” là danh sách các biến đại diện (instrumental variables) có mối quan hệ trực giao với phần dư. Một cách khác, chúng ta có thể sử dụng phương trình (có dấu = ) kèm theo hệ số của các biến giải thích và các biến đại diện. Số biến đại diện tối thiểu phải bằng số biến giải thích trong mô hình.

Theo mặc định, EViews sẽ sử dụng các biến giải thích có độ trễ từ -2 đến trừ vô cùng (\( – \infty \)) làm đại diện cho các biến nội sinh hoặc biến trễ phụ thuộc trong mô hình. Chúng ta có thể giới hạn độ trễ của các biến đại diện bằng tùy chọn “@DYN”. Ví dụ, tùy chọn “@DYN(X, -5)” cho biết sẽ sử dụng độ trễ từ -5 đến \( – \infty \) của biến giải thích X làm biến đại diện. Tùy chọn “@DYN(X, -2, -6)” hoặc “@DYN(X, -6, -2)” sẽ sử dụng độ trễ từ -2 đến -6 của biến X làm biến đại diện.

Xem thêm: Ước lượng dữ liệu bảng trên EViews – Lệnh LS

Tương tự như câu lệnh ls, câu lệnh gmm cũng được sử dụng trong trường hợp không phải dữ liệu bảng và trường hợp dữ liệu bảng.

1. Trường hợp không phải dữ liệu bảng

Các tùy chọn như w, wtype, wscale, m, c, nodf tương tự như câu lệnh ls. Ngoài ra, câu lệnh gmm mở rộng thêm một số tùy chọn quan trọng khác như:

 nocinst: không tự động sử dụng biến hằng là 1 biến đại diện.

method: thiết lập cách thức cập nhật trọng số

  • nstep: lặp n bước (mặc định)
  • converge: lặp đến khi hội tụ
  • simul: lặp liên tục đến khi hội tụ
  • oneplusone: One-Step Weights Plus One Iteration
  • cue: Continuously Updating

gmmiter: số bước lặp trọng số (chỉ được sử dụng khi “method=nstep” được chọn).

l: số lần lặp tối đa trong phương pháp lặp 1 giai đoạn để có one-step weighting matrix.