Home | KTL cơ bản | Ước lượng dữ liệu bảng trên EViews – Lệnh LS

Ước lượng dữ liệu bảng trên EViews – Lệnh LS

Cú pháp của lệnh hồi quy theo phương pháp bình phương bé nhất (tuyến tính lẫn phi tuyến) như sau:

ls(options) y x1 x2… hay tổng quát là ls(options) đặc_điểm_mô_hình

Cần lưu ý là EViews không tự động thêm hằng số vào phương trình hồi quy, do vậy, trong trường hợp mô hình tồn tại hằng số cắt thì chúng ta cần phải thêm “c” vào phương trình. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thêm dạng cấu trúc của sai số chẳng hạn như AR, MA, SAR, SMA vào phương trình để ước lượng.

Câu lệnh ls trên áp dụng được cho cả trường hợp dữ liệu không phải bảng (chéo, thời gian) và dữ liệu bảng. Các tùy chọn của ls trong 2 trường hợp, do vậy, cũng sẽ khác nhau.

Xem tiếp: Ước lượng GMM trên EViews

1. Trường hợp dữ liệu không phải bảng

wtype: xác định loại trọng số

  • istdev: giá trị nghịch đảo của độ lệch chuẩn (mặc định)
  • ivar: giá trị nghịch đảo của phương sai
  • stdev: độ lệch chuẩn
  • var: phương sai

Trong trường hợp chúng ta có biến trọng số thì có thể sử dụng tùy chọn w để gán trọng số. Ví dụ, giả sử bộ dữ liệu VHLSS 2010 có biến trọng số wt9, khi đó chúng ta có thể gán trọng số là w = wt9.

wscale: xác định tỉ lệ trọng số (Weight scaling)

  • eviews: giá trị mặc định, nếu wtype = istdev
  • avg: giá trị trung bình, mặc định cho wtype khác istdev
  • none: không có

cov: xác định cấu trúc hiệp phương sai

  • white: ma trận đường chéo chính (White diagonal matrix), giả định chỉ có phương sai thay đổi trong mỗi quan sát, không có sự tương quan giữa phần dư giữa các quan sát.
  • hac: ma trận Newey-West về phương sai thay đổi và tự tương quan của phần dư, HAC

nodf: thông báo cho EViews không thực hiện điều chỉnh theo bậc tự do khi tính toán các phần tử của ma trận hiệp phương sai (ít dùng). Mặc định là sử dụng phép điều chỉnh theo bậc tự do.

covlag: xác định giá trị độ trễ của phần dư. Giá trị này có dạng số, mặc định là 1. Nếu để EViews tự động chọn độ trễ thì thiết lập covlag = a.

covinfo: Xác định tiêu chí lựa chọn độ trễ (khi covlag = a được chọn) bao gồm

  • aic: tiêu chuẩn Alkaie (mặc định)
  • sic: tiêu chuẩn Schwarz
  • hqc: tiêu chuẩn Hannan-Quinn

covmaxlag: xác định số độ trễ tối đa khi khi covlag = a được chọn

m: xác định số bước lặp tối đa

c: xác định tiêu chuẩn hội tụ. c có giá trị trong khoảng 1^e-24 và 0.2