Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Tổng quan về mô hình SVAR

Trừ khi ma trận phương sai – hiệp phương sai của phần dư (A) là ma trận đơn vị (mô hình VAR cơ sở/đơn giản nhất) nếu không thì các phần dư trong dạng rút gọn sẽ có tương quan với nhau. Khi các phần dư có tương quan với nhau thì sẽ làm lệch kết quả phân tích IRF. Do đó, để có kết quả phân tích IRF tin cậy và hiệu quả cần thiết phải biết (ước lượng được) các phần tử của ma trận A. Và khi thực hiện điều này nghĩa là bạn đang ước lượng mô hình SVAR. Xét một hệ thống sơ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký 01 GÓI

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button