KTL nâng cao
Thực hành ước lượng mô hình PMG, MG, DFE trên Stata
Lựa chọn mô hình PMG - mô hình MG và DFE với câu lệnh xtpmg
Khi có bằng chứng về mối quan hệ đồng tích hợp giữa các chuỗi dừng hỗn hợp I(0) và I(1) thì sử dụng các mô hình PMG, MG hoặc DFE để ước tính mối quan hệ dài hạn giữa các biến. Việc sử dụng ước lượng nào là tùy thuộc vào tính đồng nhất giữa các đối tượng bảng trên các hệ số ước lượng ngắn hạn và dài hạn. Lựa chọn mô hình PMG, MG, DFE Theo đó, mô hình MG (Pesaran and Smith, 1995) cho phép sự khác nhau trong cả hệ số ước lượng ngắn hạn và dài hạn giữa các đơn vị bảng. Mô …