Home | KTL nâng cao | Tản mạn về mô hình SEM

Tản mạn về mô hình SEM

Với việc sử dụng ước lượng SUR, ITSUR trong mô hình ước lượng hệ thống hàm cầu LA-AIDS, là lần đầu tiên tôi tiếp xúc chính thức với các mô hình Kinh tế lượng. Khi đó, đề tài bảo vệ được đánh giá rất cao tạo động lực để tôi đi sâu nghiên cứu Econometrics với các chủ đề về OLS nâng cao, biến nội sinh, panel data, time series, GMM và factor. Điều mà tôi thích nhất chính là mô hình SEM trong chuyên đề phân tích nhân tố. Bởi SEM đã làm thay đổi hoàn toàn các suy nghĩ ban đầu về CFA, một mô hình mà trước đó tôi đã nghĩ nó cũng na ná EFA – một mô hình mà tôi có nhiều kinh nghiệm phân tích.

Vậy SEM là gì? Trong kinh tế lượng chúng ta thường gặp SEM với 2 ý nghĩa là Simultaneous Equation Models (hệ phương trình đồng thời) hoặc Structural Equation Models (Hệ phương trình cấu trúc). Cả 2 khái niệm trên đều có chung ý nghĩa là kiểm soát vấn đề HAC (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent – phương sai thay đổi và tự tương quan) của các sai số ở mỗi phương trình riêng rẽ.

  • Với ý nghĩa là hệ phương trình đồng thời thì tính chất HAC của các phần dư do vấn đề biến nội sinh được kiểm soát thông qua các biến công cụ bằng các phương pháp như ước lượng như IV, 2SLS, SUR, GMM…)
  • Với ý nghĩa là hệ phương trình cấu trúc thì tính chất HAC của các phần dư trong mô hình trở nên cồng kềnh, rất phức tạp và không thể kiểm soát như ý nghĩa phương trình đồng thời. Bởi mô hình phương trình cấu trúc không chỉ bao gồm các biến quan sát (đo lường được) mà còn bao gồm các biến ẩn (không quan sát được), các sai số trong đo lường biến, cũng như phương sai, hiệp phương sai của các biến nội sinh (nhân tố), hiệp phương sai phần dư… Bài viết này chỉ đề cập đến SEM với ý nghĩa là hệ phương trình cấu trúc.

SEM không phải là một mô hình riêng rẽ mà là một khái niệm chung cho các phương trình cấu trúc. 2 thành phần chính của 1 mô hình SEM là thành phần đo lường (Measurement model) mà điển hình là mô hình CFA chuẩn (Standard Confirmatory Factor Analysis) và thành phần cấu trúc (Structural model) với mô hình điển hình là PA (Path Analysis). Do vậy, các mô hình PA, CFA, SR (Structural Regression) lần lượt chỉ là các dạng mô hình lõi riêng rẽ của SEM.