Home | Thẻ: Time series

Thẻ: Time series

Giới thiệu mô hình VAR ràng buộc dấu

Mô hình VAR ràng buộc dấu (Sign Restriction VAR)

Mô hình vector tự hồi quy (VAR) đã trở thành nền tảng của các phân tích chính sách kinh tế vĩ mô, dự báo, và kiểm định các mô hình cân bằng động tổng quát (DSGE) (Del Negro và Schorfheide, 2011). Tuy nhiên, việc hoàn nguyên các cú sốc cấu trúc cơ bản của mô hình vẫn là một vấn ...

Đọc tiếp »

Diễn giải kết quả phân tích IRF, FEVD

IRF cho biết độ lớn tác động của mỗi cú sốc, FEVD cho biết tầm quan trọng của mỗi cú sốc theo thời gian.

Kỹ thuật phân tích cú sốc, IRF và phân rã phương sai dự báo, FEVD là hai kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong các mô hình VAR, SVAR. Trong khi, IRF cho biết mức độ cũng như xu hướng tác động theo thời gian của các cú sốc đến từng biến nghiên cứu trong hệ thống thì kỹ ...

Đọc tiếp »

Minh họa SVAR trên Stata

Ví dụ minh họa cách thực hiện SVAR trên Stata

  . *****Nhap du lieu tu sheet data trong file Excel data2202.xls . import excel data2202.xlsx, sheet("data") firstrow clear . drop DATE . gen month = m(2000m1) + _n - 1 . format %tm month . tsset month time variable: month, 2000m1 to 2009m6 delta: 1 month . order IIP CPI REX VNI DR FFR OIL . save data2202.dta, replace ...

Đọc tiếp »

Một số ví dụ sử dụng mô hình SVAR

Lựa chọn VAR vs SVAR

Mô hình SVAR được sử dụng khá phổ biến trong các nghiên cứu thực nghiệm đặc biệt là về cơ chế truyền dẫn các chính sách kinh tế vĩ mô đến nền kinh tế. Phần trình bày bên dưới sẽ giới thiệu một số ví dụ kinh điển về việc sử dụng mô hình SVAR trong nghiên cứu thực nghiệm ...

Đọc tiếp »

Vấn đề xác định mô hình VAR, SVAR

Sử dụng mô hình VAR để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tài chính đến việc hình thành bong bóng bất động sản nhà ở, xét đến GDP, CPI, FII, FDI, lãi vay

Nguyên tắc ước lượng của SVAR: Tất cả các thông tin từ mẫu cần thiết để có kết quả ước lượng của (Sigma ) hay chính là (hat Sigma ). Bằng cách thay thế (Sigma ) với các mô tả trong các phần tử của mỗi mô hình K, C hoặc mô hình AB chúng ta giải quyết vấn đề tìm ...

Đọc tiếp »

Mô hình SVAR và tiêu chí lựa chọn SVAR

K-model, C-model, AB-model và các tiêu chí lựa chọn mô hình SVAR

Trong số các dạng mô hình SVAR thì AB - model là dạng tổng quát nhất so với K - model và C - model. Mỗi mô hình có một đặc điểm riêng phù hợp với các lý thuyết tiền nghiệm về mối quan hệ giữa các biến. Trong mỗi mô hình SVAR cũng có nhiều dạng mô hình cạnh ...

Đọc tiếp »

Tổng quan về mô hình SVAR

Giới thiệu tổng quan về SVAR

Trừ khi ma trận phương sai - hiệp phương sai của phần dư (A) là ma trận đơn vị (mô hình VAR cơ sở/đơn giản nhất) nếu không thì các phần dư trong dạng rút gọn sẽ có tương quan với nhau. Khi các phần dư có tương quan với nhau thì sẽ làm lệch kết quả phân tích IRF. ...

Đọc tiếp »

Ví dụ minh họa hạn chế của VAR

Lựa chọn VAR vs SVAR

Khi các phần dư có tương quan với nhau thì kết quả phân tích IRF, FEVD sẽ bị thiên chệch. Do đó, để có kết quả phân tích IRF tin cậy và hiệu quả thì cần thiết phải biết các phần tử của ma trận phương sai - hiệp phương sai của VAR. Đây chính là cơ sở thực hiện ...

Đọc tiếp »

Không sử dụng mô hình VAR khi nào?

Số tham số tự do cần ước lượng của mô hình VAR quá nhiều

Một trong những vấn đề nghiêm trọng của các mô hình VAR là số tham số tự do cần ước lượng của mô hình VAR quá nhiều. Giả sử, một mô hình VAR bậc p cho n biến nội sinh thì số tham số tự do cần được ước lượng là n2p + n(n+1)/2, trong đó n2p tham số hệ ...

Đọc tiếp »