Home | Thẻ: Time series

Thẻ: Time series

Áp dụng thực tiễn của mô hình DSGE trên Stata

Tác động của một sự gia tăng bất ngờ về lãi suất lên lạm phát và sản lượng đầu ra là gì?

Các mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát (DSGE) được sử dụng trong kinh tế học vĩ mô để mô hình hóa hành vi chung của các chuỗi thời gian tổng hợp như lạm phát, lãi suất và thất nghiệp. Chúng được sử dụng để phân tích chính sách, ví dụ, để trả lời câu hỏi, "Tác động ...

Đọc tiếp »

Vận dụng mô hình DSGE trong hoạch định chính sách

Hướng dẫn cách vận dụng mô hình DSGE trong mô phỏng việc hoạch định chính sách thông qua phân tích cú sốc - phản hồi xung

Tiếp theo bài Hướng dẫn ước lượng và phân tích mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát (DSGE), chúng ta đã biết cách xây dựng, thiết lập mô hình DSGE cũng như đã giải thích được các kết quả ước lượng từ mô hình. Bài hôm nay sẽ đi vào một khía cạnh vận dụng mô hình DSGE ...

Đọc tiếp »

Giới thiệu mô hình VAR ràng buộc dấu

Mô hình VAR ràng buộc dấu (Sign Restriction VAR)

Mô hình vector tự hồi quy (VAR) đã trở thành nền tảng của các phân tích chính sách kinh tế vĩ mô, dự báo, và kiểm định các mô hình cân bằng động tổng quát (DSGE) (Del Negro và Schorfheide, 2011). Tuy nhiên, việc hoàn nguyên các cú sốc cấu trúc cơ bản của mô hình vẫn là một vấn ...

Đọc tiếp »

Diễn giải kết quả phân tích IRF, FEVD

IRF cho biết độ lớn tác động của mỗi cú sốc, FEVD cho biết tầm quan trọng của mỗi cú sốc theo thời gian.

Kỹ thuật phân tích cú sốc, IRF và phân rã phương sai dự báo, FEVD là hai kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong các mô hình VAR, SVAR. Trong khi, IRF cho biết mức độ cũng như xu hướng tác động theo thời gian của các cú sốc đến từng biến nghiên cứu trong hệ thống thì kỹ ...

Đọc tiếp »

Minh họa SVAR trên Stata

Ví dụ minh họa cách thực hiện SVAR trên Stata

  . *****Nhap du lieu tu sheet data trong file Excel data2202.xls . import excel data2202.xlsx, sheet("data") firstrow clear . drop DATE . gen month = m(2000m1) + _n - 1 . format %tm month . tsset month time variable: month, 2000m1 to 2009m6 delta: 1 month . order IIP CPI REX VNI DR FFR OIL . save data2202.dta, replace ...

Đọc tiếp »

Một số ví dụ sử dụng mô hình SVAR

Lựa chọn VAR vs SVAR

Mô hình SVAR được sử dụng khá phổ biến trong các nghiên cứu thực nghiệm đặc biệt là về cơ chế truyền dẫn các chính sách kinh tế vĩ mô đến nền kinh tế. Phần trình bày bên dưới sẽ giới thiệu một số ví dụ kinh điển về việc sử dụng mô hình SVAR trong nghiên cứu thực nghiệm ...

Đọc tiếp »

Vấn đề xác định mô hình VAR, SVAR

Sử dụng mô hình VAR để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tài chính đến việc hình thành bong bóng bất động sản nhà ở, xét đến GDP, CPI, FII, FDI, lãi vay

Nguyên tắc ước lượng của SVAR: Tất cả các thông tin từ mẫu cần thiết để có kết quả ước lượng của (Sigma ) hay chính là (hat Sigma ). Bằng cách thay thế (Sigma ) với các mô tả trong các phần tử của mỗi mô hình K, C hoặc mô hình AB chúng ta giải quyết vấn đề tìm ...

Đọc tiếp »

Mô hình SVAR và tiêu chí lựa chọn SVAR

K-model, C-model, AB-model và các tiêu chí lựa chọn mô hình SVAR

Trong số các dạng mô hình SVAR thì AB - model là dạng tổng quát nhất so với K - model và C - model. Mỗi mô hình có một đặc điểm riêng phù hợp với các lý thuyết tiền nghiệm về mối quan hệ giữa các biến. Trong mỗi mô hình SVAR cũng có nhiều dạng mô hình cạnh ...

Đọc tiếp »