Home | Thẻ: Stata ( trang 4)

Thẻ: Stata

Ví dụ ứng dụng mô hình SUR trong Tài chính

Ví dụ sử dụng ước lượng SUR trong nghiên cứu tài chính

Mô hình SUR (Seemingly Unrealted Regression Model) được sử dụng rộng rãi trong các mô hình kinh tế như ước lượng các hàm cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong một ngành, ước lượng các hàm cầu tiêu dùng của các nhóm sản phẩm hình thành từ hành vi tối đa hóa hữu dụng, cũng như ước lượng các ...

Đọc tiếp »

Lựa chọn & kiểm định mô hình SUR

Cách lựa chọn và kiểm định mô hình SUR

1. Giới thiệu về mô hình SUR Trong rất nhiều trường hợp, mô hình hệ phương trình nghiên cứu tồn tại mối quan hệ giữa các biểu thức. Nguyên nhân của sự tồn tại mối quan hệ giữa những biểu thức riêng rẽ này có thể được giải thích bởi các lý do sau: Thành phần sai số trong các ...

Đọc tiếp »

Chẩn đoán mô hình hồi quy logit

Chẩn đoán các khuyết tật của mô hình logit như thừa/thiếu biến, phương sai thay đổi và giải thích độ phù hợp của mô hình

Trong các bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu sơ lược về hồi quy logit, cũng như đi sâu diễn giải chi tiết kết quả hồi quy logit trong từng trường hợp cụ thể. Chẳng hạn như làm thế nào để tạo ra các biến tương tác và làm thế nào để giải thích kết quả của mô hình ...

Đọc tiếp »

Diễn giải kết quả phân tích IRF, FEVD

IRF cho biết độ lớn tác động của mỗi cú sốc, FEVD cho biết tầm quan trọng của mỗi cú sốc theo thời gian.

Kỹ thuật phân tích cú sốc, IRF và phân rã phương sai dự báo, FEVD là hai kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong các mô hình VAR, SVAR. Trong khi, IRF cho biết mức độ cũng như xu hướng tác động theo thời gian của các cú sốc đến từng biến nghiên cứu trong hệ thống thì kỹ ...

Đọc tiếp »

Minh họa SVAR trên Stata

Ví dụ minh họa cách thực hiện SVAR trên Stata

  . *****Nhap du lieu tu sheet data trong file Excel data2202.xls . import excel data2202.xlsx, sheet("data") firstrow clear . drop DATE . gen month = m(2000m1) + _n - 1 . format %tm month . tsset month time variable: month, 2000m1 to 2009m6 delta: 1 month . order IIP CPI REX VNI DR FFR OIL . save data2202.dta, replace ...

Đọc tiếp »

Minh họa thực hiện Event Study trên Stata – 2

Minh họa thực hiện Event Study trên Stata bằng lệnh eventstudy

Trên Stata bạn có thể thực hiện một nghiên cứu sự kiện bằng một trong hai lệnh là eventstudy và eventstudy2 (sử dụng lệnh ssc install hoặc findit để cài 2 gói lệnh này). Câu lệnh eventstudy có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện đồng thời hỗ trợ giao diện; tuy nhiên, lệnh này chỉ phù hợp để phân ...

Đọc tiếp »

Ước lượng mô hình tự hồi quy ngưỡng TAR trên Stata

Minh họa ước lượng mô hình hồi quy ngưỡng - TAR trên Stata

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ . import excel TAR1604.xlsx, sheet("Data") firstrow clear . foreach var of varlist * { 2. local varlab = `var'[1] 3. label var `var' "`varlab'" 4. } . drop in 1 (1 observation deleted) . quietly destring year FDI GDPG IMP EXP GCONS INF COC GE PS RQ ROL VC ENR2 ENR1 ENR3, force replace . egen id = ...

Đọc tiếp »