Home | Thẻ: Stata

Thẻ: Stata

Một số lưu ý về lệnh collpase

Một số lưu ý về lệnh collapse khi hồi quy

Liên quan đến dữ liệu sau khi được gộp (collapsed) bằng câu lệnh collapse (sum) với các quan sát của biến có chứa missing. Điều này sẽ dẫn đến sự thiên chệch trong kết quả ước lượng. Bởi lệnh collapse (sum) và egen sum, hoặc rowsum sẽ chuyển các giá trị missing thành giá trị 0. Ngược lại collapse (mean) hoặc collapse (sd) sẽ ...

Đọc tiếp »

Tạo biến giả nhanh trên Stata

inlist, inrange, cond, recode Stata

Biến giả được sử dụng rất thường xuyên trong các mô hình phân tích. Để tạo một biến giả, trên Stata chúng ta có rất nhiều công cụ hỗ trợ như inlist, inrange, cond hoặc lệnh recode. Đặc biệt trong trường hợp một biến giả là kết hợp của nhiều phép toán logic, ví dụ, tôi muốn tạo biến giả ...

Đọc tiếp »

Câu lệnh psmatch2 và teffects trên Stata

Hướng dẫn sử dụng psmatch2 và teffects trong so khớp điểm xu hướng (PSM)

Phương pháp điểm xu hướng Để đánh giá hiệu quả của một tác động chính sách theo phương pháp điểm xu hướng (PSM) thì trên Stata bên cạnh câu lệnh pscore, hai câu lệnh psmatch2 và teffects được sử dụng phổ biến hơn cả trong rất nhiều bài báo khoa học đã sử dụng các công cụ khác để đánh ...

Đọc tiếp »

Minh họa thực hành phương pháp PSM trên Stata

Minh họa thực hánh PSM trên Stata

Phương pháp điểm xu hướng Phương pháp điểm xu hướng (Propensity Score Matching - PSM) là một trong những phương pháp được sử dụng để đánh giá hiệu quả tác động của một chính sách. Về cơ bản, phương pháp điểm xu hướng dựa trên cơ sở xác suất để phân nhóm điều trị dựa trên các đặc điểm cơ ...

Đọc tiếp »

Quy trình thực hiện phương pháp PSM trên Stata

Các bước thực hiện PSM

Quy trình thực hiện phương pháp điểm xu hướng Phương pháp điểm xu hướng là một trong những phương pháp được sử dụng để đánh giá hiệu quả tác động của một chính sách. Về cơ bản, phương pháp điểm xu hướng dựa trên cơ sở xác suất để phân nhóm điều trị dựa trên các đặc điểm cơ bản ...

Đọc tiếp »

Minh họa thực hành RCT trên Stata

Minh họa thực hành phương pháp RCT trên Stata

RCT là viết tắt của phương pháp thực nghiệm đối chứng ngẫu nhiên . Phương pháp RCT cho phép tính toán trực tiếp hiệu quả tác động trung trung (ATET hoặc ATE) từ các dữ liệu nghiên cứu. Bài viết này sẽ minh họa cách ước lượng (tính toán) các tác động trung bình này theo các phương pháp như ước ...

Đọc tiếp »

Minh họa ước lượng mô hình PTR trên Stata

Mô hình hồi quy ngưỡng với dữ liệu bảng PTR của Hansen (1999)

Các mô hình ngưỡng được sử dụng rộng rãi trong kinh tế vĩ mô và phân tích tài chính để giải thích các mối quan hệ phi tuyến giữa các biến. Bên cạnh các mô hình tự hồi quy ngưỡng (Threshold AutoRegressive – TAR) của Tong (1983) sử dụng trong dữ liệu thời gian thì các mô hình hồi quy ngưỡng ...

Đọc tiếp »