Home | Thẻ: Panel data ( trang 3)

Thẻ: Panel data

Kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng

Panel Unit root test - thực hiện kiểm tra nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng trên EViews

Kiểm định nghiệm đơn vị là để phân biệt giữa tính xu thế và tính dừng của dữ liệu.  Kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng có hiệu quả hơn so với các dữ liệu chuỗi thời gian riêng rẽ. Bài viết sẽ minh họa các kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng trên EViews như: Levin, Lin ...

Đọc tiếp »

Kiểm định nhân quả với dữ liệu bảng trên EViews

Kiểm tra mối quan hệ nhân quả trên EViews - Panel Granger Causalit Testing EViews 9

Theo Hurlin và Venet (2001) kiểm định nhân quả với dữ liệu bảng sẽ hiệu quả hơn so với nhân quả Granger trong dữ liệu chuỗi thời gian bởi (i) có thể kiểm soát tính không đồng nhất giữa các đối tượng bảng; (ii) gia tăng độ chính xác của các ước lượng hồi quy (cỡ mẫu lớn); (iii) giảm ...

Đọc tiếp »

Kiểm định, lựa chọn OLS, FE, RE trên EViews

Lựa chọn OLS, FE, RE trên EViews bằng các kiểm định về sự tồn tại của các ảnh hưởng cố định u_i, tương quan giữa các đối tượng và tương quan giữa u_i với X

Bài viết minh họa cách lựa chọn phương pháp ước lượng dữ liệu bảng giữa OLS, FE, RE trên EViews. Cụ thể là kiểm định sự tồn tại của các ảnh hưởng cố định đặc trưng cho các đối tượng bảng (hoặc các thời điểm), kiểm định sự tương quan chéo giữa các đơn vị bảng (hoặc các thời điểm) ...

Đọc tiếp »

Thực hành ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews

Ví dụ ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews từ nhập số liệu, khai báo dữ liệu bảng, ước lượng OLS, Fixed Effects, Random effects và lựa chọn OLS - FE, FE - RE.

Bài viết sau sẽ minh họa cách thực hành ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews từ bước nhập dữ liệu, khai báo dữ liệu, ước lượng mô hình dữ liệu bảng bằng Pooled OLS, Fixed Effects, Random Effects và sự lựa chọn mô hình giữa Fixed Effect với OLS, và Fixed Effect với Random Effects. Bài viết chỉ mang ...

Đọc tiếp »

Ước lượng GMM trên EViews – Lệnh GMM

Ví dụ ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews từ nhập số liệu, khai báo dữ liệu bảng, ước lượng OLS, Fixed Effects, Random effects và lựa chọn OLS - FE, FE - RE.

Cú pháp câu lệnh gmm để ước lượng theo phương pháp GMM như sau: gmm(options) y x1 [x2 x3…]@ z1 [z2 z3…] gmm(options) specification @ z1 [z2 z3…] Diễn giải câu lệnh: Theo sau tên của biến phụ thuộc y là danh sách các biến giải thích. Các biến phía sau kí hiệu “@” là danh sách các biến đại ...

Đọc tiếp »

Lý thuyết ước lượng dữ liệu bảng

Đối với các mô hình dữ liệu bảng tĩnh tuyến tính thì cần xem xét các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng khác như Pooled OLS, Fixed Effect, Random effects...

Xét mô hình dữ liệu bảng có dạng tổng quát như sau: ({Y_{it}} = {beta _0} + {beta _1}{X_{it}} + {varepsilon _{it}}begin{array}{ccccccccccccccc}{}&{}&{(1)}end{array}) Chúng ta có thể sử dụng phương pháp OLS để ước lượng phương trình 1, tuy nhiên, việc ước lượng bằng OLS sẽ vi phạm các tính chất sau: Tính ngẫu nhiên trong việc chọn mẫu Không xét ...

Đọc tiếp »

Phương pháp PMG – Pooled Mean Group

Nếu các biến có mối quan hệ đồng kết hợp thì mô hình VECM được sử dụng thay thế VAR. Trong dữ liệu bảng thì phương pháp PMG sẽ thay thế FEM/REM hoặc GMM

Phương pháp GMM được sử dụng để khắc phục sự tương quan giữa các biến giải thích với các thành phần sai số (({mu _i}) hoặc ({varepsilon _{it}})) bằng cách sử dụng các biến đại diện ở phương trình sai phân và phương trình level. Ngoài ra, trong trường hợp mô hình có tính chất động (biến trễ phụ thuộc ...

Đọc tiếp »

VAR vs VECM và đồng kết hợp trong dữ liệu bảng

Nếu các biến có mối quan hệ đồng kết hợp thì mô hình VECM được sử dụng thay thế VAR. Trong dữ liệu bảng thì phương pháp PMG sẽ thay thế FEM/REM hoặc GMM

Trong dữ liệu liên quan đến thời gian như dữ liệu thời gian hoặc dữ liệu bảng, điều cần thiết và quan trọng trước khi lựa chọn phương pháp ước lượng là phải kiểm tra tính dừng và mối quan hệ đồng kết hợp của các biến chuỗi. Đối với dữ liệu thời gian, nếu tồn tại mối quan hệ ...

Đọc tiếp »

Kiểm tra mối quan hệ đồng kết hợp

Kết quả hồi quy sẽ bị mơ hồ (spurious regression) khi các biến không có mối quan hệ đồng kết hợp. Mối quan hệ đồng kết hợp là gì, kiểm tra đồng kết hợp ntn?

Tiếp theo bài kiểm tra tính dừng của biến chuỗi thời gian trong mô hình dữ liệu bảng, cần thiết kiểm tra mối quan hệ đồng kết hợp của các biến chuỗi bởi điều này có thể dẫn đến vấn đề hồi quy mơ hồ (spurious regression) khi các biến không có mối quan hệ đồng kết hợp (cointegration). Xác ...

Đọc tiếp »