Home | Thẻ: Panel data

Thẻ: Panel data

Minh họa ước lượng mô hình PTR trên Stata

Mô hình hồi quy ngưỡng với dữ liệu bảng PTR của Hansen (1999)

Các mô hình ngưỡng được sử dụng rộng rãi trong kinh tế vĩ mô và phân tích tài chính để giải thích các mối quan hệ phi tuyến giữa các biến. Bên cạnh các mô hình tự hồi quy ngưỡng (Threshold AutoRegressive – TAR) của Tong (1983) sử dụng trong dữ liệu thời gian thì các mô hình hồi quy ngưỡng ...

Đọc tiếp »

Giới thiệu mô hình hồi quy ngưỡng – PTR

Mô hình hồi quy ngưỡng với dữ liệu bảng PTR của Hansen (1999)

Các mô hình ngưỡng (threshold models) được sử dụng rộng rãi trong các phân tích tài chính, vĩ mô bởi sự đơn giản và rõ ràng trong hàm ý chính sách. Tuy nhiên, với những mô hình này việc ước lượng và suy diễn là khá phức tạp bởi sự tồn tại của các tham số nhiễu. Để khắc phục ...

Đọc tiếp »

Phương sai thay đổi trong GMM

Sử dụng ước lượng IV để giải quyết vấn đề biến nội sinh trong mô hình

Ước lượng GMM là phương pháp tổng quát để giải quyết các vấn đề phương sai thay đổi và biến nội sinh tồn tại trong mô hình, tuy nhiên, phương pháp này có chi phí thực hiện cao (đòi hỏi cở mẫu lớn). Vì vậy, trong trường hợp mô hình không tồn tại vấn đề phương sai thay đổi thì ...

Đọc tiếp »

Phương pháp ước lượng với biến công cụ

khắc phục biến nội sinh bằng ước lượng biến công cụ

Điều kiện hạng để một mô hình được xác định là dựa trên cơ sở so sánh số biến công cụ bên ngoài mô hình L1 với số biến nội sinh trong mô hình, K1. Nếu số biến công cụ ngoài mô hình bằng với số biến nội sinh (L1=K1) thì mô hình được xác định chính xác (exactly identified), ...

Đọc tiếp »

Tổng hợp kiểm định dữ liệu bảng – EViews

Tổng hợp các kiểm định dữ liệu bảng trên EViews

Kiểm định sự tồn tại của các tác động riêng rẽ của các đối tượng hoặc các thời điểm trong ước lượng dữ liệu bảng là một trong những kiểm định quan trọng nhất trong mô hình dữ liệu bảng. Tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của các tác động riêng rẽ này mà lựa chọn phương pháp phù ...

Đọc tiếp »

Minh họa ước lượng FMOLS, DOLS trên EViews

Ước lượng đồng kết hợp bảng bằng FMOLS, DOLS trên EViews

Tùy theo đặc điểm của dữ liệu, mô hình nghiên cứu mà các bạn có thể lựa chọn phương thức ước lượng phù hợp giữa Pooled, Pooled (weighted), Grouped. Các phương thức ước lượng khác nhau sẽ dẫn đến một sự khác biệt đáng kể trong kết quả ước lượng. Ngoài ra, các thiết lập trong mỗi phương pháp cũng ...

Đọc tiếp »

Thiết lập ước lượng FMOLS, DOLS trên EViews

Ước lượng đồng kết hợp bảng bằng FMOLS, DOLS trên EViews

Sự lựa chọn giữa FMOLS và DOLS dựa trên cơ sở về tính đồng nhất của các hệ số phương sai dài hạn. Nếu các hệ số này là đồng nhất giữa các đơn vị bảng thì ước lượng DOLS là hiệu quả. Tuy nhiên, nếu các hệ số này khác nhau giữa một số đơn vị bảng thì ước ...

Đọc tiếp »

Minh họa ước lượng PMG trên EViews

Giới thiệu và minh họa ước lượng PMG - Pooled Mean Group trên EViews

Mô hình ARDL có thể xảy ra vấn đề thiên chệch khi có sự tương quan giữa biến giải thích sai phân trung bình với thành phần sai số. Sự thiên chệch này càng tăng khi T lớn. Phương pháp phổ biến để giải quyết vấn đề thiên chệch này là sử dụng phương pháp PMG được đề xuất bởi Pesaran, Shin ...

Đọc tiếp »