Home | Thẻ: Panel data

Thẻ: Panel data

Các tính năng mở rộng của xtdpdml

Tính năng mở rộng của lệnh xtdpdml trên Stata

Qua bài minh họa thực hiện lệnh xtdpdml, bạn đã biết cách ước lượng một mô hình bảng động tuyến tính thông thường trên Stata thay thế câu lệnh sem truyền thống. Tuy nhiên, khả năng thực hiện của lệnh xtdpdml còn nhiều hơn thế. Cụ thể, bạn có thể sử dụng lệnh xtdpdml để cởi bỏ bớt một số ...

Đọc tiếp »

Minh họa thực hiện lệnh xtdpdml trên Stata

Minh họa sử dụng lệnh xtdpdml trên Stata

Câu lệnh xtdpdml được sử dụng thay thế các lệnh ivreg2, xtabond, xtabond2, xtdpdsys, và xtdpd để ước lượng các mô hình bảng động tuyến tính trên Stata. Câu lệnh xtdpdml một mặt đơn giản hóa quá trình xử lí của mô hình cấu trúc, mặt khác, cởi bỏ bớt một số ràng buộc trong các mô hình bảng động. ...

Đọc tiếp »

Ước lượng bảng động tuyến tính trên Stata

Ước lượng bảng động tuyến tính qua câu lệnh xtdpdml trên Stata

Các dữ liệu bảng cho phép kiểm soát các vấn đề liên quan đến các nhiễu không quan sát được, các biến trễ cũng như vấn đề biến nội sinh. Tuy nhiên, nỗ lực giải quyết đồng thời các vấn đề trên có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn trong quá trình ước lượng. Trong lý thuyết ...

Đọc tiếp »

Kiểm tra sự tự tương quan trong mô hình FE

Kiểm tra sự tự tương quan trong mô hình FE

Các câu lệnh kiểm tra sự tự tương quan trong dữ liệu bảng trên Stata Vấn đề tự tương quan (serial correlation) trong các mô hình dữ liệu bảng thường bị bỏ qua trong các thập kỉ gần đây (Inoue and Solon 2006) và thay thế bởi cách sử dụng các sai số chuẩn mạnh (robust) hoặc sai số chuẩn ...

Đọc tiếp »

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan – CRC

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan - CRC

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan - CRC là một dạng mô hình hệ số ngẫu nhiên nhưng hệ số ước lượng của mô hình có tương quan với các đặc điểm riêng của các đối tượng. Nội dung của phần này sẽ lần lượt giới thiệu và làm rõ sự khác nhau giữa mô hình hệ số ...

Đọc tiếp »

Minh họa ước lượng mô hình PTR trên Stata

Mô hình hồi quy ngưỡng với dữ liệu bảng PTR của Hansen (1999)

Các mô hình ngưỡng được sử dụng rộng rãi trong kinh tế vĩ mô và phân tích tài chính để giải thích các mối quan hệ phi tuyến giữa các biến. Bên cạnh các mô hình tự hồi quy ngưỡng (Threshold AutoRegressive – TAR) của Tong (1983) sử dụng trong dữ liệu thời gian thì các mô hình hồi quy ngưỡng ...

Đọc tiếp »

Giới thiệu mô hình hồi quy ngưỡng – PTR

Mô hình hồi quy ngưỡng với dữ liệu bảng PTR của Hansen (1999)

Các mô hình ngưỡng (threshold models) được sử dụng rộng rãi trong các phân tích tài chính, vĩ mô bởi sự đơn giản và rõ ràng trong hàm ý chính sách. Tuy nhiên, với những mô hình này việc ước lượng và suy diễn là khá phức tạp bởi sự tồn tại của các tham số nhiễu. Để khắc phục ...

Đọc tiếp »

Ước lượng mô hình tự hồi quy ngưỡng TAR trên Stata

Minh họa ước lượng mô hình hồi quy ngưỡng - TAR trên Stata

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ . import excel TAR1604.xlsx, sheet("Data") firstrow clear . foreach var of varlist * { 2. local varlab = `var'[1] 3. label var `var' "`varlab'" 4. } . drop in 1 (1 observation deleted) . quietly destring year FDI GDPG IMP EXP GCONS INF COC GE PS RQ ROL VC ENR2 ENR1 ENR3, force replace . egen id = ...

Đọc tiếp »