Home | KTL nâng cao | Sự thiên chệch của ước lượng IV so với OLS

Sự thiên chệch của ước lượng IV so với OLS

Ước lượng IV luôn có sự thiên chệch, nhưng nếu sự thiên chệch này nhỏ hơn so với ước lượng OLS thì mô hình vẫn được xác định (identification) tốt. Trường hợp tốt nhất là ước lượng IV không có sự thiên chệch với OLS (thiên chệch 0%) khi đó, kết quả sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong trường hợp tồn tại các biến công cụ yếu (weak instruments) thì kết quả ước lượng IV sẽ không có cải thiện gì so với OLS nếu sự thiên chệch là 100%. Do vậy, chúng ta muốn biết sự thiên chệch tối đa trong ước lượng của chúng ta ở mức nào 10%, 20% hay 30% so với OLS, tổng quát là b (%). Ngoài ra, cũng có một vấn đề liên quan đến hiệu quả của kiểm định (size of tests) sau ước lượng IV. Bạn nghĩ bạn đang bác bỏ giả thuyết ở mức ý nghĩa 5%, nhưng mức ý nghĩa thực tế để bác bỏ nó là ở các mức 10%, hoặc 20%, tổng quát là r (%)[Stock and Yogo, 2005 trang 81].

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!