Kiểm định đồng tích hợp

Phương pháp kiểm định Một số phương pháp phổ biến để kiểm tra mối quan hệ đồng kết hợp trong dữ liệu bảng như: Pedroni (1999, 2004), Kao (1999) và nhóm các kiểm định riêng rẽ (Fisher/Johansen) như Maddala and Wu (1999). Kiểm định Pedroni Kiểm định Pedroni thực hiện kiểm tra mối quan hệ đồng kết hợp dựa trên ý tưởng Engle-Granger (1987) bằng cách đánh giá phần dư của một phương trình hồi quy giữa các biến I(1). Theo đó, nếu các biến I(1) này có mối quan hệ đồng kết hợp thì phần dư phải I(0). Ngược lại, nếu các biến không có mối quan …