Hồi quy tuyến tính với dữ liệu chéo

Mô hình hồi quy tuyến tính là một trong những nền tảng quan trọng trong tài chính thực nghiệm. Một mô hình hồi quy tuyến tính liên kết một biến phụ thuộc (biến kết quả), thường được ký hiệu là $y$, với một tập hợp các biến giải thích, ví dụ như $x_2, \dots, x_K$. Một mô hình tổng thể có thể được viết dưới dạng (2.1) bên dưới: $$ y = \beta_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_K x_K + \varepsilon \tag{2.1}$$ trong đó: $\beta_1, \dots, \beta_K$ là các tham số tổng thể chưa biết và cần được ước tính, $\varepsilon$ là thành phần nhiễu (sai …