Home | KTL nâng cao | Phương pháp ước lượng với biến công cụ

Phương pháp ước lượng với biến công cụ

Điều kiện hạng để một mô hình được xác định là dựa trên cơ sở so sánh số biến công cụ bên ngoài mô hình L1 với số biến nội sinh trong mô hình, K1. Nếu số biến công cụ ngoài mô hình bằng với số biến nội sinh (L1=K1) thì mô hình được xác định chính xác (exactly identified), ngược lại, nếu số biến công cụ L1 nhiều hơn số biến nội sinh (L1 > K1)thì mô hình được gọi là xác định quá mức (overidentified). Trường hợp còn lại, L1 < K1 thì mô hình được gọi không được xác định. Một mô hình được gọi là xác định khi mô hình đó được xác định chính xác hoặc xác định quá mức. Khi đó, các biến công cụ làm đại diện sẽ là các biến công cụ phù hợp.

Tiếp theo bài biến nội sinh trong ước lượng OLS, IV, GMM phần này sẽ trình bày cơ sở để một mô hình được xác định hay kiểm tra tính hợp lí của các biến công cụ trong các ước lượng IV, GMM.

Xét phương trình ước lượng được thể hiện dưới dạng ma trận như sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!