Home | KTL nâng cao | Phân tích nhân quả – Granger causality

Phân tích nhân quả – Granger causality

Phân tích nhân quả (Granger causality) được sử dụng để kiểm chứng chiều hướng tác động của các cặp biến. Tuy nhiên, kết quả phân tích nhân quả có thể được sử dụng để giải thích nhân quả hay không còn tùy thuộc vào các giả định cụ thể. Bài viết sau sẽ trình bày cách thực hiện và giải thích kết quả phân tích nhân quả.

Một mô hình VAR tổng quát gồm m biến (cũng là m phương trình), mỗi phương trình được biểu diễn theo p độ trễ của nó và p-1 độ trễ của các biến còn lại. Mô hình VAR là một trường hợp điển hình để minh họa ý nghĩa của phân tích nhân quả giữa các biến.

Xét mô hình VAR gồm 2 biến và p độ trễ như sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!