Lasso là một dạng hồi quy hiệu chuẩn, cho phép lựa chọn và ước lượng từ một tập lớn các biến trong mô hình. Lasso có thể ước lượng các mô hình tuyến tính, logit/probit và Poission như các dạng hồi quy thông thường. Tuy nhiên, không giống hồi quy thông thường, chúng ta không thấy giá trị p của các hệ số ước lượng ở phần kết quả, hoặc số biến nhiều hơn số quan sát, cũng như cách ước lượng ở các mô hình Lasso Logit, Lasso Probit hay Lasso Poisson. Bài viết bên dưới sẽ trình bày một số vấn đề về Lasso. Xem thêm: …