Home | KTL nâng cao | Ước lượng mô hình SEMs trên Stata

Ước lượng mô hình SEMs trên Stata

I. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH SEMS

Bên cạnh hai vấn đề phổ biến liên quan đến tính nội sinh (endogeneity) mô hình là bỏ sót biến, sai số trong biến đo lường thì vấn đề về tính đồng thời của biến (Simultaneity) cũng rất được quan tâm.

Xem thêm các bài phát hiện xử lý các khuyết tật của mô hình hồi quy

Tính đồng thời của biến thường được phát hiện trong các mô hình về điểm cân bằng thị trường, mô hình tác động tương hỗ giữa các yếu tố (số lượng cảnh sát và tỉ lệ tội phạm, chẳng hạn). Bài toán liên quan đến mô hình này còn được gọi là hệ phương trình đồng thời SEMs (Simultaneous Equations Models).

Hệ phương trình đồng thời là tập hợp nhiều biểu thức riêng rẻ, được gọi là các phương trình cấu trúc (structural equations). Các phương trình cấu trúc này bao gồm một biến nội sinh (endogenous variable) và nhiều biến ngoại sinh (exogenous variables). Các hệ số ước lượng của các biến trong mỗi phương trình cấu trúc được gọi là các thông số cấu trúc (structural parameters). Ở đây, mỗi biến nội sinh của các phương trình cấu trúc được xác định đồng thời qua các biểu thức cấu trúc khác. Do vậy, trong trường hợp này, kỹ thuật hồi quy OLS sẽ không phù hợp cho việc ước lượng hệ phương trình đồng thời.

Xem thêm các bài hồi quy 2 giai đoạn để rõ hơn về các khái niệm biến nội sinh, biến công cụ, ước lượng IV, phương trình cấu trúc...

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!