Minh họa ước lượng PMG trên EViews

Mô hình ARDL có thể xảy ra vấn đề thiên chệch khi có sự tương quan giữa biến giải thích sai phân trung bình với thành phần sai số. Sự thiên chệch này càng tăng khi T lớn. Phương pháp phổ biến để giải quyết vấn đề thiên chệch này là sử dụng phương pháp PMG được đề xuất bởi Pesaran, Shin and Smith (PSS, 1999). Bài viết sau sẽ giới thiệu và minh họa phương pháp ước lượng PMG trên EViews. 1. Giới thiệu phương pháp PMG Các mô hình tự hồi quy phân phối trễ (Autoregressive Distributed Lag – ARDL) là các dạng hồi quy bình phương tối …