Home | KTL nâng cao | Minh họa ước lượng mô hình PTR trên Stata

Minh họa ước lượng mô hình PTR trên Stata

Các mô hình ngưỡng được sử dụng rộng rãi trong kinh tế vĩ mô và phân tích tài chính để giải thích các mối quan hệ phi tuyến giữa các biến. Bên cạnh các mô hình tự hồi quy ngưỡng (Threshold AutoRegressive – TAR) của Tong (1983) sử dụng trong dữ liệu thời gian thì các mô hình hồi quy ngưỡng của Hansen (1999) hay mô hình hồi quy bảng chuyển tiếp nhẵn (PSTR) của Gonzalez và các cộng sự năm 2005 lại được sử dụng ngày càng phổ biến trong dữ dữ liệu bảng. Không giống như dữ liệu thời gian, việc ước lượng  và phân tích kết quả của mô hình hồi quy ngưỡng trong dữ liệu bảng thường rất phức tạp do tính không đồng nhất của các quan sát trong tập dữ liệu. Bài viết này sẽ minh họa cách ước lượng mô hình ngưỡng PTR của Hansen (1999).

Xem thêm: Giới thiệu mô hình hồi quy ngưỡng trên dữ liệu bảng- PTR

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!