Home | KTL nâng cao | Minh họa phương pháp ước lượng mô hình ARDL – EViews

Minh họa phương pháp ước lượng mô hình ARDL – EViews

Thông thường, một quy trình ước lượng mô hình ARDL trên EViews được thực hiện qua 8 bước cơ bản như sau:

  1.  Không có biến dừng ở sai phân bậc 2 hay I(2).
  2. Xây dựng một mô hình ECM không giới hạn. Đây sẽ là 1 dạng cụ thể của mô hình ARDL.
  3. Xác định cấu trúc độ trễ phù hợp cho mô hình ở bước 2.
  4. Đảm bảo rằng các sai số của mô hình là độc lập (không có sự tự tương quan).
  5. Đảm bảo rằng mô hình được ổn định động (dynamically stable).
  6. Thực hiện một kiểm định chặn (Bound Test) để xem liệu có 1 mối quan hệ dài hạn giữa các biến.
  7. Nếu kết quả ở bước 6 là dương, ước lượng mối quan hệ dài hạn ở dữ liệu gốc (long-run “levels model”), cũng như tách riêng mô hình ECM giới hạn (restricted).
  8. Sử dụng kết quả của mô hình được ước lượng ở bước 7 để đo lường các ảnh hưởng động ngắn hạn và mối quan hệ cân bằng trong dài hạn giữa các biến.

Tiếp theo bài lý thuyết mô hình ARDL, bài viết minh họa thực hành ước lượng mô hình ARDL trên EViews, chúng ta bắt đầu với một ví dụ đơn giản về mối quan hệ giữa giá khí thiên nhiên của Mỹ (US) và giá khí thiên nhiên của khu vực liên minh châu âu (EU).

Đọc thêm: phân tích mối quan hệ nhân quả trên EViews để biết tác động nhân quả giữa 2 chuỗi giá khí thiên nhiên tại Mỹ và EU.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!