Home | KTL nâng cao | Minh họa ước lượng FMOLS, DOLS trên EViews

Minh họa ước lượng FMOLS, DOLS trên EViews

Tùy theo đặc điểm của dữ liệu, mô hình nghiên cứu mà các bạn có thể lựa chọn phương thức ước lượng phù hợp giữa Pooled, Pooled (weighted), Grouped. Các phương thức ước lượng khác nhau sẽ dẫn đến một sự khác biệt đáng kể trong kết quả ước lượng. Ngoài ra, các thiết lập trong mỗi phương pháp cũng ảnh hưởng đáng kể đến kết quả, do vậy, cần phân tích kĩ dữ liệu để thiết lập các thông số phù hợp. Lưu ý rằng nếu các hệ số phương sai dài hạn là đồng nhất giữa các đơn vị bảng thì ước lượng DOLS là hiệu quả (phù hợp), ngược lại có sự khác nhau về hệ số phương sai dài hạn giữa các đơn vị bảng thì FMOLS là ước lượng phù hợp.

Tiếp theo phần trình bày các thiết lập ước lượng FMOLS, DOLS trên EViews, bài viết sẽ minh họa ước lượng các mô hình đồng kết hợp với dữ liệu bảng trên EViews bằng cách sử dụng tập dữ liệu fmols_dols.wf1 của đối chiếu với kết quả của Kao, Chiang, và Chen (1999), gọi tắt là KCC để phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các thành phần như tổng nhân tố sản xuất (LTFP), chi phí R&D trong nước (LRD) và nước ngoài (LFRD) cho 22 quốc gia trong giai đoạn 1971 - 1990. Tất cả các biến dữ liệu được thể hiện dưới dạng logarit. Chúng tôi sẽ sử dụng ước lượng Pooled FMOLS và DOLS để ước lượng các vectors đồng kết hợp trong mô hình.

  • Object/New Object.../Equationhoặc chọn Quick/Estimate Equation…
  • Chọn COINTREG - Cointegrating Regressiontrong mục Method.

Tại mục Equation specification, gõ phương trình hồi quy: ltfp lrd lfrd

Theo KCC, chúng tôi giả định rằng một tác động cố định với LTFP đóng vai trò là biến phụ thuộc và LRD cũng như LFRD là các biến giải thích trong phương trình đồng kết hợp. Để xử lí vấn đề tác động cố định này chúng tôi xác định một Constant (Level) trong menu sổ xuống Trend specification.

Phương pháp mặc định để ước lượng phương trình đồng kết hợp là Pooled estimation sử dụng ước lượng Fully-modified OLS (FMOLS).

Hình 8: thiết lập ước lượng FMOLS trên EViews

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!