Home | KTL nâng cao | Lựa chọn & kiểm định mô hình SUR

Lựa chọn & kiểm định mô hình SUR

1. Giới thiệu về mô hình SUR

Trong rất nhiều trường hợp, mô hình hệ phương trình nghiên cứu tồn tại mối quan hệ giữa các biểu thức. Nguyên nhân của sự tồn tại mối quan hệ giữa những biểu thức riêng rẽ này có thể được giải thích bởi các lý do sau:

  • Thành phần sai số trong các biểu thức khác nhau có mối liên quan với nhau.
  • Những yếu tố chung không quan sát được có ảnh hưởng đến các biến giải thích (độc lập) trong mô hình.
  • Các tham số trong các biểu thức khác nhau có liên quan với nhau.
  • Một hoặc một số tham số giống nhau cùng xuất hiện ở một số biểu thức có mối quan hệ (tuyến tính hoặc phi tuyến) với những tham số khác trong các biểu thức còn lại.

Các biểu thức của mô hình này thường gặp trong các vấn đề kinh tế như: (i) Các hàm cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong một ngành; (ii) Các hàm cầu tiêu dùng của các nhóm sản phẩm hình thành từ hành vi tối đa hóa hữu dụng; (iii) Các hàm cầu nguyên vật liệu đầu vào hình thành từ vấn đề tối thiểu hóa chi phí hoặc tối đa hóa lợi nhuận. Đây là một trong những dấu hiệu của vấn đề tương quan giữa các biểu thức riêng rẽ. Việc ước lượng các biểu thức này có quan tâm xét đến các thông tin về mối liên hệ giữa các biểu thức sẽ giúp cho kết quả ước lượng của các tham số trong mô hình được tốt hơn. Phần nội dung bên dưới bao gồm các nội dung quan trọng như sau:

  • Sự cần thiết của ước lượng SUR
  • Các phương pháp ước lượng SUR
  • Kiểm định các khuyết tật của mô hình
  • Đánh giá sự phù hợp và lựa chọn mô hình

Bài viết tiếp theo sẽ trình bày một ví dụ minh họa việc sử dụng ước lượng SUR trong phân tích mối quan hệ giữa tính thanh khoản cổ phiếu, quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp trên phần mềm Stata từ cách thực hiện đến kiểm định và lựa chọn mô hình.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!