Home | KTL nâng cao | Kiểm tra sự tự tương quan trong mô hình FE
Kiểm tra sự tự tương quan trong mô hình FE
Kiểm tra sự tự tương quan trong mô hình tác động cố định

Kiểm tra sự tự tương quan trong mô hình FE

Các câu lệnh kiểm tra sự tự tương quan trong dữ liệu bảng trên Stata
Vấn đề tự tương quan (serial correlation) trong các mô hình dữ liệu bảng thường bị bỏ qua trong các thập kỉ gần đây (Inoue and Solon 2006) và thay thế bởi cách sử dụng các sai số chuẩn mạnh (robust) hoặc sai số chuẩn điều chỉnh theo cụm (clustered standard errors). Tuy nhiên, theo Pesaran and Smith (1995) thì việc bỏ qua vấn đề tự tương quan có thể các ước lượng không còn tin cậy trong các mô hình bảng động và việc bỏ qua hoặc thay thế bằng các biến xu thế thời gian có thể làm thay đổi trầm trọng các tham số ước lượng (Allegretto, Dube, và Reich 2010; Solon 1984). Các kiểm định về sự tự tương quan có thể giúp xác định mô hình nào là đáng tin cậy nhất từ quan điểm thống kê để đánh giá tham số dựa trên lý thuyết.

Hai câu lệnh thường được sử dụng để thực hiện kiểm định sự tự tương quan trên Stata là xtserialabar. Tuy nhiên, cả hai câu lệnh này đều có những hạn chế nhất định.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!