Kiểm tra sự tự tương quan trong mô hình FE

Các câu lệnh kiểm tra sự tự tương quan trong dữ liệu bảng trên Stata Vấn đề tự tương quan (serial correlation) trong các mô hình dữ liệu bảng thường bị bỏ qua trong các thập kỉ gần đây (Inoue and Solon 2006) và thay thế bởi cách sử dụng các sai số chuẩn mạnh (robust) hoặc sai số chuẩn điều chỉnh theo cụm (clustered standard errors). Tuy nhiên, theo Pesaran and Smith (1995) thì việc bỏ qua vấn đề tự tương quan có thể các ước lượng không còn tin cậy trong các mô hình bảng động và việc bỏ qua hoặc thay thế bằng các biến …