Home | KTL nâng cao | Kiểm tra mối quan hệ đồng kết hợp

Kiểm tra mối quan hệ đồng kết hợp

Tiếp theo bài kiểm tra tính dừng của biến chuỗi thời gian trong mô hình dữ liệu bảng, cần thiết kiểm tra mối quan hệ đồng kết hợp của các biến chuỗi bởi điều này có thể dẫn đến vấn đề hồi quy mơ hồ (spurious regression) khi các biến không có mối quan hệ đồng kết hợp (cointegration). Xác định rõ mối quan hệ đồng kết hợp sẽ tiền đề quan trọng giúp chúng ta lựa chọn phương pháp ước lượng phù hợp. Phần trình bày bên dưới được biên dịch từ tài liệu (Baltagi, 2008 trang 378) phần Cointegration nhằm làm rõ hơn khái niệm đồng kết hợp.

Xét mô hình về mối quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập khả dụng bên dưới:

({C_t} = alpha + beta {Y_t} + {u_t})

Nếu ({C_t}) và ({Y_t}) không dừng ở I(0) nhưng đều dừng ở I(1) thì hồi quy trên có thể là hồi quy mơ hồ (spurious regression) bởi vì chúng ta hồi quy một chuỗi không dừng theo một chuỗi không dừng khác. Khi đó, các giá trị thống kê t, F của kết quả hồi quy trên sẽ không đúng.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!