Home | KTL nâng cao | Kiểm tra đồng kết hợp dữ liệu bảng – EViews

Kiểm tra đồng kết hợp dữ liệu bảng – EViews

Nếu 2 chuỗi thời gian, X và Y, là đồng kết hợp thì phải tồn tại một mối quan hệ nhân quả Granger từ X đến Y hoặc từ Y đến X hoặc theo cả 2 hướng. Điều ngược lại là không đúng, nghĩa là, nếu tồn tại mối quan hệ nhân quả Granger 1 hoặc 2 hướng giữa X và Y không nhất thiết phải dẫn đến 2 chuỗi thòi gian X và Y là đồng kết hợp.

1. Một số kiểm định đồng kết hợp dữ liệu bảng
EViews cung cấp nhiều thủ tục để thực hiện kiểm định đồng kết hợp trong dữ liệu bảng. Cụ thể, bao gồm các kiểm định đồng kết hợp như sau: Pedroni (1999, 2004), Kao (1999) và tổng hợp các kiểm định riêng rẽ (Fisher/Johansen) sử dụng phương pháp Johansen như Maddala and Wu (1999).

Pedroni (Engle-Granger Based) Cointegration Tests

Kiểm định đồng kết hợp theo Engle-Granger (1987) được thực hiện bằng cách đánh giá phần dư của 1 phương trình hồi quy mơ hồ (spurious regression) đối với các biến I(1). Nếu các biến có mối quan hệ đồng kết hợp thì các phần dư phải I(0). Ngược lại, nếu các biến không có mối quan hệ đồng kết hợp thì các phần dư sẽ là I(1). Pedroni (1999, 2004) và Kao (1999) mở rộng ý tưởng của Engle-Granger để thực hiện các kiểm định liên quan đến dữ liệu bảng. Pedroni đề xuất rất nhiều kiểm định cho sự đồng kết hợp, nó cho phép heterogeneous intercepts và trend coefficients giữa các đối tượng bảng.

Kiểm định Pedroni cho phép tính toán 7 kiểm định thống kê với giả thuyết H0 là không có đồng kết hợp trong một bảng có phương sai thay đổi (heterogeneous panel) có N trung bình đến lớn và T lớn với 1 hoặc nhiều biến giải thích không dừng. 7 kiểm định thống kê trong kiểm định Pedroni bao gồm panel v, panel rho, group rho, panel t (nonparametric), group t  (nonparametric), panel ADF (parametric t), và group ADF (parametric t). Tất cả các kiểm định đều được chuẩn hóa và có phân phối N(0,1).  Ngoại trừ panel v thì 6 kiểm định còn lại có thể tiến giá trị âm vô cùng khi p-value tiến tới 0.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!