Home | KTL nâng cao | Kiểm định tự tương quan và ràng buộc quá mức

Kiểm định tự tương quan và ràng buộc quá mức

Kiểm định Sargan/Hansen được sử dụng để kiểm tra sự hợp lý của các biến đại diện sau ước lượng GMM. Ngoài ra, Arellano và Bond phát triển một kiểm định khác để phát hiện các độ trễ không phù hợp của các biện đại diện, gọi là sự tự tương quan trong thành phần sai số đo lường (idiosyncratic disturbance term), ({varepsilon _{it}}). Dĩ nhiên sai số chung, ({varepsilon _{it}}), của mô hình được giả định tự tương quan bởi vì nó bao gồm các ảnh hưởng cố định, và các ước lượng được xây dựng để loại bỏ các ảnh hưởng này. Nhưng nếu vit tự tương quan với chính nó ở độ trễ bằng 1, chẳng hạn, ({y_{i,t - 2}}) thì các biến nội sinh sẽ có tương quan với ({nu _{i,t - 1}}) trong thành phần sai phân của sai số, (Delta {varepsilon _{it}} = {nu _{it}} - {nu _{i,t - 1}}).

Để kiểm tra sự tự tương quan tách biệt với các ảnh hưởng cố định, kiểm định Arellano–Bond được sử dụng cho các sai phân phần dư. Vì dạng toán học của (Delta {nu _{it}}) có liên quan với (Delta {nu _{i,t - 1}}) thông qua thành phần ({nu _{i,t - 1}}) nên để kiểm tra sự tự tương quan bậc 1 (first-order serial correlation), chúng ta tìm sự tự tương quan bậc 2 trong sai phân (phát hiện sự tương quan giữa ({nu _{i,t - 1}}) trong (Delta {nu _{it}}) và ({nu _{i,t - 2}}) trong (Delta {nu _{i,t - 2}}). Tổng quát, chúng ta muốn kiểm tra sự tự tương quan bậc l bằng cách kiểm tra tương quan của bậc l + 1 trong sai phân.

Kiểm định Arellano–Bond cho sự tự tương quan là rất hữu ích đối với các ước lượng GMM trong dữ liệu bảng, bao gồm OLS và 2SLS. Lệnh abar sẽ thực hiện kiểm định tự tương quan Arellano–Bond sau các lệnh regress, ivregress, ivreg2, newey, và newey2.

Cấu trúc của lệnh abar là: abar [if] [in] [, lags(#)]

Tùy chọn lags() hoạt động giống như tùy chọn artests() của lệnh xtabond2 hoặc xtabond

Một ví dụ đơn giản của mô hình tự hồi quy (VAR) không có biến giải thích ngoại trừ các biến giả thời gian sẽ được ước lượng như sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!