Kiểm định tính dừng – hồi quy mơ hồ

Hồi quy mơ hồ (spurious regression) thường được sử dụng khi đề cập đến vấn đề phân tích hồi quy giữa các chuỗi không dừng. Bởi thông thường tổ hợp tuyến tính của các chuỗi không dừng sẽ là một chuỗi không dừng. Vì vậy, các thống kê chuẩn như t, F hay R2 sẽ không còn phù hợp. Bài viết sẽ trình bày một số quy tắc kinh nghiệm kiểm chứng vấn đề hồi quy mơ hồ, cũng như trình bày một số công cụ kiểm định tính dừng của một chuỗi. 1. Hồi quy mơ hồ – spurious regression? Phần lớn các công cụ thống kê …