Home | KTL nâng cao | Kiểm định phương sai thay đổi và tính hợp lý của biến công cụ

Kiểm định phương sai thay đổi và tính hợp lý của biến công cụ

Tùy vào sự tồn tại riêng rẽ của các vấn đề như phương sai thay đổi, biến nội sinh hoặc cả 2 mà lựa chọn một ước lượng phù hợp tương ứng là HOLS, IV và GMM. Khi mô hình tồn tại biến nội sinh và phương sai thay đổi thì ước lượng GMM sẽ hiệu quả hơn so với ước lượng IV, cũng như HOLS. Vì vậy, cần thiết phải sử dụng các kiểm định về sự tồn tại phương sai thay đổi, biến nội sinh để lựa chọn 1 ước lượng vừa phù hợp (chi phí) vừa hiệu quả cho mô hình. Các kiểm định Pagan and Hall (1983) hoặc Breusch-Pagan, Godfrey/Cook – Weisberg và White/Koenker được sử dụng để kiểm định phương sai thay đổi. Có rất nhiều kiểm định được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của biến nội sinh, cũng như tính hợp lí của các biến công cụ như thống kê Sargan (Sargan, 1958), thống kê J (Hansen, 1982), thống kê C hay difference-in-Sargan...

1. Kiểm tra phương sai thay đổi trong ước lượng IV

Khi mô hình tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi thì ước lượng GMM sẽ hiệu quả hơn so với ước lượng IV. Đây cũng chính là ưu điểm của GMM so với ước lượng IV. Tuy nhiên, việc sử dụng GMM sẽ đánh đổi với chi phí thu thập dữ liệu. Tính hiệu quả của GMM là ước lượng dựa trên ma trận trọng số tối ưu (hat S) nên đòi hỏi cở mẫu rất lớn. Tính hiệu quả của GMM sẽ rất tệ trong trường hợp mẫu nhỏ. Cụ thể, kiểm định Wald có xu hướng bác bỏ quá mức (over-reject) H0 (tốt cho những ai cần một mô hình có nhiều hệ số có ý nghĩa thống kê với giá trị t cao – khả năng mắc sai lầm loại 1 cao). Trong thực tế, nếu sai số của mô hình là đồng nhất thì ước lượng IV sẽ được ưu tiên lựa chọn. Vì vậy, rất cần thiết kiểm tra sự tồn tại của hiện tượng phương sai thay đổi khi một hoặc nhiều biến là biến nội sinh để quyết định sử dụng ước lượng IV hay GMM. Pagan and Hall (1983) đề xuất 1 kiểm định kiểm tra phương sai thay đổi trong ước lượng IV và trên Stata, chúng ta thực hiện bằng lệnh ivhettest.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!