Home | KTL nâng cao | Kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng

Kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng

Kiểm định nghiệm đơn vị là để phân biệt giữa tính xu thế và tính dừng của dữ liệu.  Kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng có hiệu quả hơn so với các dữ liệu chuỗi thời gian riêng rẽ. Bài viết sẽ minh họa các kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng trên EViews như: Levin, Lin và Chu (2002), Breitung (2000), Im, Pesaran và Shin (2003),  ADF và PP, Maddala và Wu (1999), Choi (2001), và Hadri (2000).

1. Giới thiệu Panel Unit root test
Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng các kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng hiệu quả hơn so với các dữ liệu chuỗi thời gian riêng rẽ. Tương tự Stata, EViews cũng cung cấp những công cụ thuận tiện để tính toán các kiểm định nghiệm đơn vị trong dữ liệu bảng. Chúng ta có thể lựa chọn một trong số các kiểm định sau: Levin, Lin và Chu (2002), Breitung (2000), Im, Pesaran và Shin (2003), cũng như các loại kiểm định loại Fisher như kiểm định ADF và PP, Maddala và Wu (1999), Choi (2001), và Hadri (2000).

Sở dĩ gọi các kiểm định này là các kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng (panel unit root test), bởi vì chúng là kết hợp của nhiều kiểm định cho các chuỗi thời gian riêng rẽ. Theo đó, EViews cho phép các thiết lập liên quan đến sự kết hợp đa chuỗi này chẳng hạn như series view, group view hoặc pooled view.
2. Minh họa Panel Unit root test trên EViews
2.1 Các thiết lập Panel Unit root test

Để thực hiện kiểm định nghiệm đơn vị với dữ liệu bảng, trên EViews chúng ta chọn View/Unit Root Test… từ cửa sổ đối tượng (group hoặc pool) hoặc từ các chuỗi riêng rẽ (đã được định dạng cấu trúc dữ liệu bảng). Ở đây, tôi sẽ minh họa kiểm định cho Group unit root test. Nếu bạn chấp nhận thiết lập mặc định thì bấm OK để thực hiện kiểm định panel unit root test để EViews tính toán 5 kiểm định đầu tiên và tổng hợp tóm tắt kết quả dựa trên các giả thuyết H0 đi kèm với kiểm định.

Để tùy chỉnh thiết lập tính toán nghiệm đơn vị, EViews cho phép chúng ta chọn rất nhiều tùy chọn. Các tùy chọn bên trái xác định cấu trúc của các kiểm định. Các tùy chọn bên phải cho phép lựa chọn các tính toán nâng cao của kiểm định như phương pháp xác định độ trễ, phương pháp kernel hoặc bandwith.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!