Home | KTL nâng cao | Kiểm định nghiệm đơn vị bảng khi phương sai thay đổi
Kiểm định nghiệm đơn vị bảng (PURT) khi có phương sai thay đổi - câu lệnh xtpurt trên Stata
Kiểm định nghiệm đơn vị bảng (PURT) khi có phương sai thay đổi - câu lệnh xtpurt trên Stata

Kiểm định nghiệm đơn vị bảng khi phương sai thay đổi

Các kiểm định nghiệm đơn vị trong dữ liệu bảng ngày càng được quan tâm áp dụng trong các nghiên cứu kinh tế. Tuy nhiên, tính hợp lý của các kiểm định nghiệm đơn vị bảng phổ biến nhất như kiểm định LLC của Levin, Lin, và Chu (2002) và kiểm định Breitung và Das (2005) lại dựa trên giả thuyết về tính đồng nhất của phương sai phần dư. Vì vậy, việc áp dụng những kiểm định này có thể dẫn đến những suy diễn thiên chệch trong trường hợp chuỗi có phương sai của phần dư thay đổi (Herwartz, Siedenburg, and Walle 2016). Điều này dẫn đến những hạn chế nhất định khi thực hiện kiểm định các nghiệm đơn vị bảng (PURT), bởi vì, sự biến động thay đổi theo thời gian là một đặc điểm điển hình của các chuỗi chỉ số vĩ mô cũng như các chỉ số tài chính. Do đó, các nghiên cứu lý thuyết gần đây đề xuất một vài các kiểm định nghiệm đơn vị bảng mà có xét đến đặc điểm biến động thay đổi theo thời gian (Herwartz and Siedenburg 2008; Demetrescu and Hanck 2012a,b; Westerlund 2014; Herwartz, Maxand, and Walle 2017).

Phần trình bày bên dưới sẽ giới thiệu câu lệnh xtpurt trên Stata để thực hiện kiểm định các nghiệm đơn vị bảng trong trường hợp phương sai của phần dư không đồng nhất theo đề xuất của (Herwartz and Siedenburg 2008; Demetrescu and Hanck 2012a,b; Herwartz, Maxand, and Walle 2017). Câu lệnh này do Herwartz và cộng sự (2018) xây dựng. Ở đây, chúng tôi chỉ đi sâu giới thiệu câu lệnh xtpurt cùng ví dụ thực hành. Phần công thức tính toán các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu “Panel unit-root tests for heteroskedastic panels” đăng trên tạp chí Stata 18 (số 1, trang 184-196) của Herwartz và cộng sự (2018).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!