Home | KTL nâng cao | Xác định tính dừng bằng kiểm định DF – ADF

Xác định tính dừng bằng kiểm định DF – ADF

Mô hình ARIMA (p,d,q) là mô hình tổng quát của 3 mô hình AR(p), I(d) và MA(q). Ở bước nhận dạng mô hình theo phương pháp Box-Jenkins chúng ta cần xác định 3 thông số p, d, và q.

Đầu tiên xác định thông số sai phân d. d chính là giá trị mà ở đó sai phân bậc d của chuỗi thời gian (y_{t}) là dừng. Bài viết này sẽ trình bày cách xác định d thông qua kiểm định DF và ADF bằng lệnh dfuller trên Stata.

Các kí hiệu cần ghi nhớ về độ trễ và sai phân trong Stata

  • L. hoặc L1. kí hiệu cho 1 độ trễ, mang ý nghĩa là ({y_{t - 1}})
  • D. hoặc D1. kí hiệu cho sai phân bậc 1, mang ý nghĩa là (Delta {y_t})
  • L2. và D2. lần lượt kí hiệu cho 2 độ trễ ({y_{t - 2}}) và sai phân bậc 2 (Delta Delta {y_t})
  • LD. kí hiệu cho sai phân bậc 1 có 1 độ trễ, mang ý nghĩa là (Delta {y_{t - 1}})
  • L2D. kí hiệu cho sai phân bậc 1 có 2 độ trễ, , mang ý nghĩa là (Delta {y_{t - 2}})

Kiểm định DF là kiểm định hệ số (delta = 0) trong phương trình (Delta {y_t} = c + delta {y_{t - 1}} + {e_t})

Kiểm định DF cho mô hình có phương trình trên được thực hiện trên Stata như sau:
dfuller ppi, drift regress lags(0)

Tùy chọn drift là nhằm tính toán giá trị hằng số c trong phương trình trên.

Kết quả của kiểm định DF cho phương trình trên

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!

2 bình luận

  1. Anh ơi, a có thể nói rõ về cách xác định tính dừng bằng phần mềm stata là lằm như thế nào không ạ? e gõ lệnh(dfuller ppi, drift regress lags(0)) như bài trên này nhưng mà không nhận báo lỗi (variable ppi not found), khi e đổi ppi thành biến trong bài của e ( dfuller tongsv,drift regress lags(0))thì nó báo (time variable not set, use -tsset varname …-), a giúp e với, em xin chân thành cảm ơn a!

    • Chào Luân,
      Trên Stata bạn có thể sử dụng 1 trong 4 lệnh dfuller, dfgls, pperon và kpss để kiểm tra tính dừng của chuỗi, trong đó 2 lệnh đầu là có sẳn trong gói cài đặt Stata, 2 lệnh còn lại là các gói ado bạn bổ sung thêm bằng cách sử dụng lệnh findit để tìm và install. Câu lệnh dfuller ppi, drift regress lags(0) trong bài là ví dụ minh họa cho kiểm tra tính dừng của chuỗi ppi trong dataset ppi (tải về tại: https://vietlod.com/data/ppi.dta). Lỗi variable ppi not found nghĩa là Stata không tìm thấy biến ppi trong dataset của bạn (có thể bạn đã lỡ xóa hoặc bạn sử dụng dataset không đúng). Khi bạn đổi ppi thành biến phù hợp trong bài chẳng hạn tongsv thì Stata báo lỗi time variable not set, use -tsset varname … có nghĩa bạn chưa khai báo biến xác định chuỗi thời gian. Khi làm việc với dữ liệu thời gian hoặc dữ liệu bảng thì bạn phải thông báo cho Stata biết các biến thời gian bạn sử dụng. Để khai báo biến xác định chuỗi thời gian, bạn sử dụng câu lệnh tsset, chẳng hạn với ví dụ minh họa ppi.dta, bạn có thể khai báo tsset t.

      Như vậy, nếu bạn chưa tải file ví dụ minh họa ppi.dta thì bạn tải về tại: https://vietlod.com/data/ppi.dta. Sau đó thực hành theo https://vietlod.com/kiem-dinh-df-adf-stata.

      Hi vọng phần trả lời trên phần nào giải đáp được thắc mắc của bạn. Cần thêm sự hỗ trợ bạn có thể để lại lời nhắn tại đây hoặc gửi yêu cầu qua email: ngocthuyet@gmail.com

      Thân chào.