Home | KTL nâng cao | Kiểm định Breakpoint Unit root test

Kiểm định Breakpoint Unit root test

Perron (1989) đã chỉ ra rằng các kiểm định nghiệm đơn vị thông thường sẽ bị chệch về hướng bác bỏ giả thiết H0 khi dữ liệu là dừng xu thế với điểm gãy cấu trúc (structural break). Trong trường hợp dữ liệu có điểm gãy cấu trúc, thay vì sử dụng các kiểm định nghiệm đơn vị thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng kiểm định Breakpoint Unit root test. Bài viết sẽ minh họa cách thực hiện kiểm định Breakpoint Unit root test trên EViews.

1. Đặt vấn đề Breakpoint Unit root test
Viêc sử dụng các kiểm định nghiệm đơn vị là để phân biệt giữa tính xu thế và tính dừng của dữ liệu đã trở thành một công cụ cần thiết trong nghiên cứu thực nghiệm. Theo đó, EViews hỗ trợ rất nhiều các kiểm định nghiệm đơn vị chuẩn như kiểm định augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP); Elliot, Rothenberg, và Stock (ERS); Ng và Perron (NP), cũng như kiểm định Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin (KPSS).

Tuy nhiên, Perron (1989) đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa sự thay đổi cấu trúc và các nghiệm đơn vị rằng các kiểm định nghiệm đơn vị thông thường sẽ bị chệch về hướng bác bỏ giả thiết H0 khi dữ liệu là dừng xu thế với điểm gãy cấu trúc (structural break).

EViews hỗ trợ nhiều dạng kiểm định ADF điều chỉnh cho các levels và trends khác nhau giữa điểm gãy. Bạn có thể tính các kiểm định nghiệm đơn vị với 1 điểm gãy trong đó:

  • Điểm gãy xảy ra từ từ hoặc ngay tức thì.
  • Điểm gãy của một level shift, một trend break, hoặc cả shift và
  • Điểm gãy đã được biết trước hoặc không và được ước lượng từ dữ liệu
  • Dữ liệu bao gồm biến xu thế hoặc không xu thế.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!