Không sử dụng mô hình VAR khi nào?

Một trong những vấn đề nghiêm trọng của các mô hình VAR là số tham số tự do cần ước lượng của mô hình VAR quá nhiều. Giả sử, một mô hình VAR bậc p cho n biến nội sinh thì số tham số tự do cần được ước lượng là n2p + n(n+1)/2, trong đó n2p tham số hệ số và n(n+1)/2 tham số phương sai. Vì vậy, việc ước lượng chỉ khả thi cho các mô hình nhỏ bởi có thể xảy ra vấn đề không đủ bậc tự do trong các trường hợp mẫu nhỏ. 1. Giới thiệu VAR 1.1 Sự ra đời của mô …