Làm thế nào để ước lượng hiệu quả một mô hình với rất nhiều chỉ số tài chính, vĩ mô được thu thập theo thời gian. Liệu có tồn tại một hay một vài các nhân tố ẩn có thể giải thích (đại diện) cho những chỉ số này? Tương tự như phương pháp phân tích nhân tố hay phân tích thành phần chính vốn được sử dụng phổ biến trong khoa học xã hội thì các mô hình nhân tố động, DFM (Dynamic-factor models) lại được sử dụng rất hiệu quả đối với dữ liệu thời gian. Mô hình DFM là một phương pháp rút gọn một …