Home | KTL nâng cao | Hồi quy với sai số đo lường – STATA

Hồi quy với sai số đo lường – STATA

Nhắc lại, một trong những giả định của hồi quy OLS là các biến giải thích phải được đo lường đúng hay không được có sai số đo lường (Measurement Error). Vấn đề sai số đo lường ở các biến giải thích sẽ dẫn đến ước lượng dưới mức các hệ số hồi quy.

Trong trường hợp hồi quy với sai số đo lường trong các biến giải thích, STATA có công cụ eivreg cho phép xem xét đến các độ tin cậy trong mỗi biến có sai số đo lường.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện hồi quy với sai số đo lường trên STATA bằng lệnh eivreg. Phần minh họa sử dụng dữ liệu thực hành là hsb2.dta

use https://vietlod.com/data/hsb2.dta, clear

1.

Hồi quy biến write theo 2 biến readfemale

regress write read female
Hồi quy với sai số đo lường - eivreg

Biến read là điểm bài đọc được chuẩn hóa. Mỗi kết quả kiểm tra đều có những sai số đo lường nhất định. Chúng ta không biết chính xác độ tin cậy của read, nhưng giả sử độ tin cậy là 0.9 có thể là chấp nhận được. Chúng ta sẽ ước lượng mô hình hồi quy trên bằng lệnh eivreg với độ tin cậy về điểm bài đọc là 0.9 như sau:

eivreg write read female, r(read .9)
Hồi quy với sai số đo lường - eivreg

Để ý rằng giá trị F và \({R^2}\) đã tăng lên cùng với hệ số hồi quy của read. Thêm nữa, sai số chuẩn của biến read cũng tăng lên đôi chút.

2.

Bổ sung thêm các biến mathsocst

Chúng ta hồi quy OLS với mô hình sau:

regress write read math socst female
Hồi quy với sai số đo lường - eivreg

Thực liện lại hồi quy mô hình trên với lệnh eivreg, trong đó độ tin cậy của các biến như sau: read (0.9), math (0.9), socst (0.8).

eivreg write read math socst female, r(read .9 math .9 socst .8)
Hồi quy với sai số đo lường - eivreg

Bây giờ, giá trị F và \({R^2}\) tăng lên nhưng hệ số của biến read không còn ý nghĩa.

GHI CHÚ:

Bài viết trình bày vấn đề sai số trong đo lường và hướng dẫn minh họa quá trình thực hiện hồi quy với sai số đo lường. Dữ liệu sử dụng mang tính chất minh họa nên bài viết không đi sâu phân tích kết quả.

Nguồn tham khảo: http://www.ats.ucla.edu
Xem thêm: các khuyết tật của mô hình hồi quy tuyến tính