Home | KTL nâng cao | Hồi quy 2 giai đoạn – 2SLS

Hồi quy 2 giai đoạn – 2SLS

GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY 2 GIAI ĐOẠN

Hồi quy 2 giai đoạn là một trong 3 phương pháp được sử dụng phổ biến để khắc phục được đề biến nội sinh.

Rất nhiều mô hình kinh tế liên quan đến vấn đề biến nội sinh (endogeneity). Biến nội sinh là biến có tương quan với phần dư. Điều này có nghĩa là, một mối quan hệ lý thuyết không phù hợp vào trong khuôn khổ của hồi quy y theo X, trong đó chúng tôi có thể giả định rằng các biến y được xác định bởi (nhưng không xác định cùng) X.

Thật vậy, khái niệm phân tích đơn giản nhất được giảng dạy trong các nguyên tắc của kinh tế — một đường cầu trong kinh tế vi mô, và hàm tiêu dùng Keynes trong kinh tế vĩ mô — là mối quan hệ kiểu này. Có ít nhất một biến giải thích biến nội sinh, hoặc cùng được xác định với biến phụ thuộc. Ở góc độ kinh tế lượng, biến nội sinh xuất hiện ở 3 khía cạnh: bỏ sót biến, và được đặc tả sai mô hình, hoặc được xác định đồng thời qua các biến giải thích khác.

Trong mỗi trường hợp, OLS không có khả năng cho các thông số ước lượng tin cậy. Phương pháp tổng quát để giải quyết vấn đề này là ước lượng biến công cụ, đặc biệt là hồi quy 2 giai đoạn 2SLS và ước lượng mô hình đồng thời (SEMs) là 2 phương pháp được sử dụng phổ biến nhất.

Nội dung của bài viết này tập trung vào 4 vấn đề chính:

  1. Phương pháp ước lượng IV
  2. Phương pháp hồi quy 2 giai đoạn
  3. Minh họa thực hiện trên Stata
  4. Kết quả và kiểm định

Các nội dung này sẽ lần lượt được trình bày ở các trang tiếp theo.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!

4 bình luận

  1. thầy ơi , cho em hỏi , em có chổ này hơi bị rối

    nếu như trong mô hình chỉ có một biến nội sinh và tìm được 1 biến công cụ thì phương pháp mình sử dụng là “ước lượng IV” với giai đoạn 1 là mình dùng ols để ước biến nội sinh thông qua biến công cụ sau đó bước hai là dùng giá trị ước lượng của biến nội sinh tìm ra ở bước 1 để tiến hành ước lượng biến phụ thuộc .

    nếu như mô hình có 1 biến nội sinh và nhiều biến công cụ thì sẽ dùng “hồi quy 2SLS” để ước lượng nhưng cũng thông qua 2 bước như phương pháp ước lượng IV chỉ có khác là phải kết hợp tuyến tính các biến công cụ .

    vậy thầy cho em hỏi hai phương pháp này khác nhau như thế nào thầy vì e thấy nếu 1 biến nội sinh và 1 biến công cụ thì cũng phải ước lượng hai giai đoạn mà thầy.

    em chưa hiểu rõ lắm mong thầy chỉ em thêm , em cảm ơn thầy rất nhiều !

    • Chào bạn Đức,

      Rất vui vì bạn hiểu về phương pháp IV và 2SLS trong vấn đề xử lý biến nội sinh.

      Để giải quyết vấn đề biến nội sinh hoặc một các biến ngoại sinh không ngặt (unstricted exogenous) trong phương trình hồi quy, chúng ta sử dụng phương pháp biến công cụ (IV). Hồi quy hay ước lượng 2SLS chỉ là cách thực hiện phương pháp IV khi chúng ta phân tích hồi quy. Do vậy, bạn có thể gọi 2SLS là phương pháp IV cũng được.

  2. Thầy ơi, có công cụ nào để xác định có tồn tại hiện tượng nội sinh trong mô hình logit không ạ? Em xin cảm ơn

    • Trường hợp có hay không công cụ kiểm tra tính nội sinh của biến trên phần mềm thống kê thì tôi chưa tìm hiểu. Tuy nhiên, 2 cách cơ bản thường được áp dụng để kiểm tra hiện tượng biến nội sinh, đó là (i) dựa vào các lý thuyết và nghiên cứu thực tiễn trước đó; (ii) sử dụng và kiểm định phương trình hồi quy phụ của biến (được giả định) là biến nội sinh.