Home | KTL nâng cao | Hiện tượng đa cộng tuyến – STATA

Hiện tượng đa cộng tuyến – STATA

I. Giới thiệu về đa cộng tuyến
Khi các biến giải thích có một mối cộng tuyến hoàn hảo thì các ước lượng cho mô hình sẽ không thể tính toán một cách đầy đủ. Sự cộng tuyến giữa 2 biến có nghĩa là có sự kết hợp gần như tuyến tính hoàn hảo giữa 2 biến. Mối quan hệ tuyến tính gần như hoàn hảo này mở rộng cho 3 biến trở lên thì được gọi là đa cộng tuyến. Có 2 loại đa cộng tuyến là đa cộng tuyến hoàn hảo (perfect multicollinearity) và đa cộng tuyến cao (near multicollinearity).

  • Đa cộng tuyến hoàn hảo xuất hiện khi hai hay nhiều biến giải thích tương quan hoàn hảo với nhau. Hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo thường ít xảy ra, và thường xảy ra đối với các biến dữ liệu thời gian.
  • Đa cộng tuyến cao: đây là đa cộng tuyến thường gặp trong thực nghiệm. Nó xảy ra khi hai hay nhiều biến giải thích có tương quan cao với nhau.

Điều quan tâm đầu tiên về đa cộng tuyến đó là khi mức độ đa cộng tuyến tăng lên thì ước lượng của các hệ số trong mô hình hồi quy sẽ không còn ổn định và sai số chuẩn của các hệ số sẽ bị phóng đại. Vì lẽ đó, đa cộng tuyến làm gia tăng khả năng mắc sai lầm loại II (chấp nhận giả thuyết không khi nó sai), và gây khó khăn trong việc phát hiện một tác động nếu nó (đa cộng tuyến) tồn tại.

Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu về hiện tượng đa cộng tuyến cùng với các phương pháp phát hiện và xử lý hiện tượng đa cộng tuyến trên phần mềm STATA.

Trang 2: Phương pháp phát hiện đa cộng tuyến; Trang 3: hướng dẫn thực hành phát hiện đa cộng tuyến trên Stata

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!