Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Giới thiệu mô hình VAR ràng buộc dấu

Mô hình vector tự hồi quy (VAR) đã trở thành nền tảng của các phân tích chính sách kinh tế vĩ mô, dự báo, và kiểm định các mô hình cân bằng động tổng quát (DSGE) (Del Negro và Schorfheide, 2011). Tuy nhiên, việc hoàn nguyên các cú sốc cấu trúc cơ bản của mô hình vẫn là một vấn đề lý thuyết chưa được giải quyết. Vì mô hình VAR là mô hình rút gọn nên nó không thể hoàn nguyên các cú sốc riêng rẽ mà không áp đặt các hạn chế bổ sung (Canova, 2007). Phương pháp tiêu chuẩn để hoàn nguyên những cú sốc …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button